Выбор в условиях неопределенности — Методология системного исследования

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования Женщине

Выбор в условиях неопределенности — мегаобучалка

Неопределенность и риск. Одним из первых ученых, обративших внимание на проблему неопределенности в рамках современной экономической теории, был американский экономист Фрэнк Найт (1885—1974). Он различал два типа вероятности: 1) математическую, или априорную, и 2) статистическую.

Вероятность первого типа определяется общими заранее за­данными принципами. Например, вероятность выпадения цифры, обозначенной на игральной кости, равна одной шестой. «Априор­ная вероятность, — пишет Ф. Найт, — это абсолютно однородная классификация случаев, во всем идентичных»*.

* Knight F. Risk, Uncertainty and Profit. Boston. Houghton Miffin Co. 1921. P. 210—235 (Русский перевод: THESIS, 1994. Вып. 5. С. 12—28).

Вероятность второго типа можно определить лишь эмпиричес­ки. Например, вероятность возникновения пожара в данном кон­кретном здании. Конечно, имеется определенная статистика, однако она относится к другим зданиям города, каждое из которых име­ет свою специфику. Здесь трудно отделить случайное от необходи­мого и практически невозможно устранить все случайные факто­ры. Здесь нет полной однородности внутри выделяемого класса, отсутствуют равновероятные альтернативы и поэтому нельзя точ­но определить вероятность с помощью априорных математических вычислений. Статистическая вероятность, считает Ф.Найт, это «эмпирическая оценка частоты проявления связи между утверж­дениями, неразложимыми на изменчивые комбинации одинаково вероятных альтернатив»**.

* Найт Ф. Понятие и неопределенности // THESIS, 1994. Вып. 5. С. 21.

Первый тип вероятности очень редко встречается в бизнесе, второй типичен для деловой сферы. Первый тип поддается одно­значному измерению, для измерения второго требуются субъек­тивные оценки. Риск —это оцененная любым способом вероят­ность,а неопределенностьэто то, что не поддается оценке. В данной теме мы прежде всего будем рассматривать риск. Хотя такой подход не отражает всю сложность проблемы выбора в усло­виях неопределенности, он тем не менее помогает подойти к ее по­ниманию.

Изменение риска. Вероятность (probability)возможность получения определенного результата. Следует различать объективную и субъективную вероятность. Объектив­ная вероятностьэто вероятность, базирующаяся на расчете частоты, с которой происходит данный процесс или явление. Объективная вероятность определяет среднее значение вероятнос­ти. Субъективная вероятностьэто вероятность, основанная на предположении о возможности получения данного результа­та.Ожидаемое значение (expected value)— это средневзвешен­ное значение всех возможных результатов.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования (12.1)

где хi — возможный результат,

πi— вероятность соответствующего результата, Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Допустим, билет в автобусе стоит 10 руб., а штраф за безбилет­ный проезд — 100 руб. Если вероятность проверки билета 1/10, то ожидаемое значение результата от безбилетного проезда

Е(х) = 0,9 Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования 10 — 0,1 Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования 100 = -1 руб.

Таким образом, ездить «зайцем» в данных условиях нерацио­нально — убытки, скорее всего, превысят выгоду.

Отклонениеэто разница между действительным резуль­татом и ожидаемым. Если мы не располагаем необходимой ин­формацией, то ожидаемый результат может значительно отличаться от действительного.

Допустим, один человек знает, что в урне находятся только белые и черные шары. Для него субъективная вероятность выта­щить белый или черный шар равна 50%. Если другой человек точно знает, что в урне белых шаров в 4 раза больше, чем черных (80% — белых и 20% — черных), то для него субъективная вероятность вытащить белый шар равна уже не 50, а 80%, и черный — соответ­ственно не 50, а 20%.

Рассмотрим другой пример. Допустим, что великий английский сыщик Шерлок Холмс стоит перед дилеммой: пойти на работу на государственную службу в Скотланд-ярд или оставаться частным детективом-консультантом на Бейкер-стрит. Если он станет инспек­тором полиции, то будет получать твердый оклад 100 ф. ст., но если повздорит с начальством (а вероятность этого события при его характере довольно высока — 50%), то будет получать лишь пособие по безработице в размере 50 ф. ст. Если же Шерлок Холмс продол­жит заниматься частным сыском, то при успешном раскрытии дел (а это происходит в восьми случаях из десяти) он получит гонорар 90 ф. ст.; если же великий сыщик потерпит неудачу, то клиент запла­тит лишь 15 ф. ст. Какой же выбор сделает Шерлок Холмс, склон­ный, как известно, к сугубо рациональному мышлению?

Запишем информацию о вариантах выбора в виде табл. 12—1.

Таблица 12—1

Модель «Шерлок Холмс ищет работу»: сравнение вариантов при трудоустройстве

Вариант трудоустройства В лучшем случае В худшем случае 
вероят­ность доход,
ф. ст.
вероят­ность доход, ф. ст. 
 
№ 1 Инспектор в Скотланд-ярде
 
0,5
 
  0,5
 
  
№ 2 Частный детек­тив на Бейкер-стрит
 
 
0,8
 
 

 

 
0,2
 
 

 

 

Ожидаемый доход при обоих вариантах один и тот же:

Е1 = 100 Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования 0,5 50 Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования 0,5 = 75 ф. ст.;

Е2 = 90 Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования 0,8 15 Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования 0,2 = 75 ф. ст.

Таблица 12—2

Модель «Шерлок Холмс ищет работу»: отклонения от ожидаемых результатов

Вариант трудоустройства В лучшем случае В худшем случае
резуль­тат отклонение, ф. ст. резуль­тат отклонение, ф. ст.
№ 1 Инспектор в Скотланд-ярде
 
       
№ 2 Частный детектив на Бейкер-стрит
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Значит ли это, что для Шерлока Холмса оба варианта совер­шенно равноценны? Нет, и чтобы показать это, рассмотрим инфор­мацию об отклонениях от ожидаемых результатов (см. табл. 12—2), для чего используем критерии изменчивости: дисперсию и стан­дартное (среднеквадратичное) отклонение.

Дисперсиясредневзвешенная величина квадратов откло­нений действительных результатов от ожидаемых:

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

В данном случае дисперсия равна:

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования (12.2)

где Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования — дисперсия;

хi — возможный результат;

πi— вероятность соответствующего результата;

Е(х)—ожидаемое значение. В нашем случае показатели дисперсии для двух вариантов сильно различаются (см. табл. 12—З):

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования = 0,5(100 — 75)2 0,5(50 — 75)2 = 625;

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования = 0,8 Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования 225 0,2 Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования 3600 = 180 720 = 900.

Подсчитаем теперь стандартное отклонение. Стандартное (сред­неквадратичное) отклонение — это квадратный корень из дис­персии. В первом случае стандартное отклонение равно 25, а во втором — 30 (см. табл. 12—3). Это означает, что второй вариант для Шерлока Холмса связан с большим риском, чем первый. Почему же тогда Шерлок Хомс не идет работать в Скотланд-ярд? Может быть, это связано с его отношением к риску?

Таблица 12—3

Модель «Шерлок Холмс ищет работу»: оценки риска

Вариант трудоустройства Дисперсия Стандартное отклонение
№ 1 Инспектор в Скотланд-ярде
№ 2 Частный детектив на Бейкер-стрит
 
 

 

 

 

Отношение к риску. Отношение к риску различно у разных людей. Есть люди, склонные к риску, есть его противники, а также те, кто к нему безразличен, нейтрален. Противником риска (risk aversion)считается человек, который при данном ожидае­мом доходе предпочтет определенный, гарантированный резуль­тат ряду неопределенных, рисковых результатов. У противни­ков риска низкая предельная полезность дохода (см. рис. 12—1).

С ростом богатства прирост полезности уменьшается на каж­дое равновеликое прибавление богатства. Убывающая предельная полезность развивает в людях антипатию к риску. Поэтому нерасположенность к риску является типичной чертой большинства людей. Риск для них — серьезное испытание, пойти на которое они готовы лишь в том случае, если им предложат определенную компенсацию.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 12-1. Нерасположенность к риску

Нейтральным к риску (risk neutrality)считается человек, ко­торый при данном ожидаемом доходе безразличен к выбору между гарантированным и рисковым результатами. Для человека, нейтрального к риску, важна средняя прибыль. Поскольку она будет рав­на нулю (отклонения взаимно погашаются), то такая игра не вызовет у него интереса. Нейтральность к риску может быть интерпретирована как луч, выходящий из начала координат (см. рис. 12—2). Равномерное уве­личение дохода вызывает и линейный рост общей полезности.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 12—2. Нейтральность к риску

Склонным к риску (risk preference)считается человек, ко­торый при данном ожидаемом доходе предпочтет связанный с риском результат гарантированному результату. Любители рис­ка получают удовольствие от азартной игры. К ним относятся люди, которые готовы отказаться от стабильного дохода ради удовольст­вия испытать судьбу. Обычно они переоценивают вероятность вы­игрыша. Так как ставки возрастают с ростом дохода, то графически предрасположенность к риску может быть интерпретирована как парабола, резко поднимающаяся вверх (см. рис. 12—3).

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 12—3. Склонность к риску

Отношение к риску учитывают различные компании. Если жулики и авантюристы наживаются на тех, кто предпочитает риск, то страховые компании работают с людьми, не расположенными к риску.

Снижение риска. Существует четыре способа (метода) снижения риска: 1) диверсификация; 2) объединение рис­ка или страхование; 3) распределение риска; 4) поиск информации.

Диверсификация (diversification)это метод, направлен­ный на снижение риска путем распределения его между несколь­кими рисковыми товарами таким образом, что повышение риска от покупки (или продажи) одного означает снижение риска от покупки (или продажи) другого.

Допустим, компания «Тяни-толкай» экспортирует бронетран­спортеры и грузовики в страны Персидского залива. В случае вой­ны повышенным спросом будут пользоваться бронетранспортеры. Это принесет компании 10 млн. долл. дохода. Однако в таком случае упадет спрос на гражданскую продукцию. В частности, грузовиков в данных условиях удается продать лишь на 2 млн. долл. В ситуации, когда наступает мир, положение на рынках резко меняется: растет спрос на грузовики и снижается спрос на бронетранспорте­ры (см. табл. 12—4).

Таблица 12-4

Доход от продажи товаров

Товары Война Мир
Бронетранспортеры
 
Грузовики
 
 
10 млн. долл.
 
2 млн. долл.
 
2 млн. долл.
 
10 млн. долл.
 

Диверсифицируя свое производство, компания «Тяни-толкай» компенсирует убытки и во время войны, и во время мира. Диверси­фикация не может полностью уничтожить риск, но она помогает его значительно снизить.

Объединение риска (risk pooling)это метод, направлен­ный на снижение риска путем превращения случайных убытков в относительно небольшие постоянные издержки. Он лежит в ос­нове страхования. Болезни, стихийные бедствия, кражи и тому по­добные непредвиденные обстоятельства связаны со значительными расходами. Смягчить последствия этих инцидентов помогает стра­хование. Люди во всем мире страхуют жизнь и имущество от не­предвиденных обстоятельств. Страховые взносы в США составля­ли в середине 80-х гг. 8% валового национального продукта (т.е. превышали сумму в 270 млрд. долл.).

Страховые компании организуют дело таким образом, чтобы сумма выплат и затраты на организацию страхового дела не пре­вышали величины полученных взносов.

Главное условие эффективности объединения риска при стра­ховании заключается в том, чтобы риски застрахованных лиц были независимыми друг от друга (или, как в случае диверсификации, имели разнонаправленную, отрицательную корреляцию).

Распределение риска (risk spreading)это метод, при ко­тором риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, что возможные потери каждого относительно невелики. Именно благодаря использованию данного метода финан­сово-промышленные группы не боятся идти на риск финансирова­ния крупных проектов или новых направлений НИОКР.

Поиск информации также способствует снижению риска. Мы уже отмечали, что большинство ошибочных решений связано с не­достатком информации. Получение ее может значительно снизить величину риска. Информация — редкое благо, за которое прихо­дится платить. Поэтому, чтобы определить количество необходи­мой информации, следует сравнить ожидаемые от нее предельные выгоды с ожидаемыми предельными издержками, связанными с ее получением (см. рис. 12—4).

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 12—4. Определение оптимального размера необходимой информации

Количество (QЕ) и цена (PЕ) необходимой информации опреде­ляются точкой пересечения кривых ожидаемой от нее предельной выгоды (MB) и ожидаемых издержек (МС), связанных с ее получе­нием. Если ожидаемая выгода от покупки информации не превы­шает ожидаемых предельных издержек (MB Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования МС), то такую ин­формацию необходимо приобрести. Если же наоборот (MB < МС), то от покупки такой дорогой информации лучше отказаться: де­шевле будет сделать некоторые ошибки.

§

Успех рынка зависит от того, насколько точно цены передают необходимую информацию. Рассматривая модель совершенной кон­куренции, мы исходили из симметричного распределения инфор­мации, полной информированности участников рыночного процесса (покупателей и продавцов). В этом случае цены передают точную информацию об альтернативных издержках того или иного прода­ваемого экономического блага. Наличие точной информации не га­рантирует успеха, но значительно облегчает его достижение, спо­собствуя повышению эффективности координации, оптимальному распределению имеющихся ресурсов. Однако реальная действитель­ность далека от этой идеальной картины. Мы сталкиваемся с асим­метрией информации каждый день, видя играющих в азартные игры людей, отправляясь за покупками в магазины или на рынки, а так­же предлагая свои услуги. Организаторы игрового бизнеса знают о его тонкостях гораздо больше, чем рядовые участники; продавцы товара осведомлены о его качестве лучше, чем покупатели; страхующиеся располагают большей информацией об объектах страхо­вания, чем страховые компании. Рыночные цены, оказывается, со­держат нечто большее, чем отражение факта пересечения кривых спроса и предложения. Потенциальные продавцы (как и потенци­альные покупатели) нередко скрывают истинные цели своего пове­дения и используют различные способы для получения односто­ронних преимуществ. Рыночный механизм оказывается несостоя­тельным в силу неполноты (асимметрии) информации. Асиммет­рия информации (information asymmetry)положение, при ко­тором одна часть участников рыночной сделки располагает важ­ной информацией, а другая часть нет.

Неопределенность качества и рынок «лимонов». Неопределенность проблему неопределенности качества на рынке подержанных автомобилей поставил в 1970 г. Джордж А. Акерлоф*.

* Akerlof George A. The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics. August, 1970. Vol. 84. P. 488—500 (русск. пер.: THESIS, 1994, вып. 5. С. 91—104).

Предположим, на рынке подержанных автомобилей продаются машины двух категорий качества: выше среднего — хорошие и ниже среднего — плохие (на американском жаргоне — «лимоны»). Цена первой категории для продавцов — 3000 долл. и для покупателей — 3600 долл. Цены второй категории соответственно равны 1000 и 1200 долл. Если обе категории имеют­ся в одинаковом количестве, то средняя цена за автомобиль должна была быть 2000 долл. для продавцов и 2400 долл. для покупателей. Вероятность купить хороший автомобиль в этом случае равна 50%.

Однако продавцы знают качество своих автомобилей, а поку­патели нет. Для владельцев хороших машин цена 2000 долл. явля­ется заведомо убыточной, а потому неприемлемой. Наоборот, для владельцев «лимонов» цена в 2000 долл. превышает их самые ра­дужные ожидания. В условиях асимметричной информации (про­давцы знают о качестве автомобилей больше, чем покупатели) ры­нок подержанных автомобилей подвергнется существенной дефор­мации. Рациональные продавцы хороших машин будут отказываться от продажи машин себе в убыток. Предложение их сократится. Предложение же плохих машин возрастет. Вероятность покупки хоро­шей машины в этом случае будет снижаться с 50% до 0. В конце концов на автомобильном рынке останутся только «лимоны».

Рынок страхования при всех его особенностях похож на рынок подержанных автомобилей. Основное его отличие заключается, од­нако, в том, что информация о качестве здесь находится в руках у покупателей страховых полисов. Действительно, кто больше заинте­ресован в страховании жизни: здоровый человек или больной? Оче­видно, что огромный риск потерь почти наверняка заставит обратиться к услугам страховых компаний прежде всего людей со слабым здоровьем. Это приводит к тому, что риск высокой степени вы­тесняет с рынка страхования риск низких степеней. Это заставит страховые компании поднять цену страховки, а она отвратит здоро­вых людей от страхования. Таким образом, спираль «высокая цена — опасные клиенты» усилит неблагоприятный отбор и завершится тем, что страхование станет доступно лишь по ценам максимального рис­ка. Однако страхование таит в себе опасности и другого рода.

Моральный риск. Моральный риск (moral hazard)— поведение индивида, сознательно увеличивающего вероят­ность возможного ущерба в надежде, что убытки будут полнос­тью (или даже с избытком) покрыты страховой компанией.

Человек, застраховавший жизнь и имущество, чувствует себя увереннее. Однако эта уверенность на некоторых действует рас­слабляюще: они перестают выполнять те меры предосторожности, которые были для них обязательными до страхования. Это повы­шает риск и делает более вероятным то событие, от которого чело­век застрахован. Если человек, застраховавшийся от кражи, начи­нает пренебрегать обычными для него мерами предосторожности, то, естественно, вероятность кражи значительно возрастет. Такое халатное поведение приносит прибыль недобросовестным и нечест­ным людям за счет честных и порядочных. Это тем более относится к таким людям, которые в расчете на большую страховку созна­тельно идут на преступления: поджигают свой старый дом, разби­вают надоевшую машину и даже убивают родственников.

Каковы меры борьбы с моральным риском? Страховые компа­нии пытаются минимизировать моральный риск:

1) осуществляя более тщательный отбор кандидатов, класси­фицируя клиентов по группам риска (и дифференцируя страховые взносы);

2) не заключая договоров страхования с группами клиентов повышенного риска (наркоманами, водителями, ранее задерживав­шимися за управление автомобилем в нетрезвом виде, и т. д.).

3) идя на частичное возмещение ущерба (т. е. разделяя с кли­ентом опасность морального риска).

Важной мерой борьбы с асимметрией информации и мораль­ным риском являются рыночные сигналы.

Рыночные сигналы. Если продавцу на рынке подержанных автомобилей удается послать дополнительный сигнал о высоком качестве своей машины, он вправе претендовать и на более высокую цену автомобиля. Сильным сиг­налом служат гарантии и поручительства. Немаловажным обстоятельством является репутация фирмы: марка учреждения, фир­менные знаки и т. д. Одним из сигналов о качестве нанимаемого работника может быть, в частности, его образовательный уровень.

Трудно проверить качество товара или услуги, если вы, на­пример, обедаете в данном ресторане впервые или зашли в новый магазин. Однако и в этом случае вы можете получить рыночный сигнал, если этот ресторан принадлежит известной компании (типа «МакДональдс», «Русское бистро» и т. п.), а покупаемый товар про­изведен известной вам фирмой.

Аукционы.Типичным рынком, на котором быстро удается ликвидировать асимметрию информации, является аукцион. Как определить реальную цену уникальных произведений искус­ства? Как быстро выявить соотношение спроса и предложения на скоропортящиеся продукты: живые цветы, ранние овощи и фрук­ты, свежую рыбу? Здесь трудно установить цену заранее, до тех пор пока точно не определены размеры спроса или предложения. Цена устанавливается лишь в момент продажи.

Аукцион всегда начинается в ситуации, для которой типична асимметрия информации. Каждая из сторон точно знает свои стар­товые цены и потенциальные возможности, однако имеет лишь приблизительные представления о стартовых ценах и потенциальных возможностях конкурентов. Каждая из сторон не только не распо­лагает необходимой информацией, но и старается скрыть свою информацию от других.

Существует два основных типа аукционов: английский и гол­ландский.

Английский аукцион (English auction)это аукцион, в ко­тором ставки растут снизу вверх до тех пор, пока товар не будет продан по максимальной из предложенных цен.

Это наиболее известный тип аукциона, на котором продают произведения искусства и предметы роскоши, раритеты и домаш­ний скот.

Голландский аукцион (Dutch auction)это аукцион, в ко­тором ставки снижаются сверху вниз до тех пор, пока товар не будет полностью продан за минимально доступную цену.

Главным фактором здесь является время, так как продается обычно скоропортящийся товар: живые цветы, ранние овощи и фрукты, свежая рыба и т. д. Минимально допустимая цена — это, как правило, цена, равная 20% первоначально объявленной. Если и по такой цене не удается продать товар, то он снимается с торгов.

На голландских цветочных аукционах в 1992 г., в которых уча­ствовало 5,5 тыс. продавцов и 2,5 тыс. покупателей, было продано свыше 3,5 млн. штук срезанных цветов*. Особой разновидностью аукциона является закрытый аукцион, или аукцион втемную (Sealed-bid auction),это аукцион, в котором ставки выстав­ляются всеми участниками независимо друг от друга одновре­менно и товар достается тому, кто предложил наивысшую цену.

* Key statistics 92. Bloemen Veiling Holland. P. 2, 3.

“Сaveat venditor«versus “caveat emptor”** . На заре рыночной экономики господство юридический принцип “caveat emptor”(«пусть остерегается покупатель», лат.). Это означает, что продавцы товара отвечали только за опре­деленный круг его качественных характеристик. В настоящее время в странах с развитой рыночной экономикой этот юридический принцип вытеснен другим — «caveat venditor» («пусть остерега­ется продавец»). Новый принцип означает, что покупатель имеет право требовать компенсацию за физический и моральный урон, связанный с использованием купленного товара. Такая компенса­ция может быть обусловлена даже такими дефектами, о существо­вании которых продавец не знал, а также дефектами, возникшими в результате неправильного использования товара покупателем.

**Принцип «пусть остерегается продавец» против принципа «пусть остерегается покупатель».

В 1992 г. в США против фирмы «МакДональдс» было возбуж­дено судебное дело. Пострадавшая требовала компенсацию в 1 млн. долл. (!) за физический и моральный ущерб, возникший в связи с тем, что компания продала ей… слишком горячий чай. Пострадав­шая заказала горячий завтрак, чтобы съесть его по дороге, отправ­ляясь на работу. Открыв стаканчик с чаем в машине, она пролила его, испортив платье и получив ожог. Более того, она чуть ли не попала из-за этого в автомобильную катастрофу. Потеря трудоспо­собности в период болезни (упущенная зарплата), затраты на лече­ние и, конечно, моральный ущерб она оценила в «скромную сумму» в 1 млн. долл. Данный процесс создал прецедент, заставивший ог­раничить претензии покупателей трехкратной суммой стоимости купленной вещи.

Известно, что абсолютно безопасных товаров просто не суще­ствует (особенно если их использовать не по прямому назначению), к тому же попытки создания только абсолютно безопасных товаров резко увеличили бы их цены. Защита прав потребителей, конечно, необходима, но только в разумных пределах.

Устранила ли информационная асимметрия?Защита прав потребителя должна опираться на полную информацию о качестве продаваемых товаров и услуг. Однако можно ли получить такую информацию и кто дол­жен это сделать? Важную роль здесь играют общества потребите­лей, средства массовой информации (газеты, радио, телевидение), законодательные и исполнительные органы власти и, конечно, сами фирмы, активно рекламирующие свою продукцию. Информация не бесплатна. Поэтому сразу возникает вопрос: кто в ней заинтересо­ван и почему?

Большая часть информации поступает в форме рекламы, функ­ции которой противоречивы. Часто довольно трудно ответить на вопрос, чего в рекламе больше: информации или дезинформации, правды или обмана. К тому же, обращенная к большой аудитории, она по-разному интерпретируется различными категориями граж­дан. Чем шире аудитория — тем выше коэффициент расщепления информации, тем больше вероятность того, что эту рекламу разные категории читателей и слушателей поняли неоднозначно, со значи­тельными отклонениями, пропустив важные «куски информации».

С ростом качества товара растет и его цена, но именно она может сделать товар недоступным для широкого потребления. Поэ­тому важным критерием становится не достижение полной информированности, абсолютного знания, а оптимальное соотношение качества и цены. Получение полной информации оказывается ско­рее заманчивым идеалом (к которому, конечно, надо стремиться), чем реальной практикой современного хозяйства, для рынков кото­рого по-прежнему типична большая или меньшая информационная асимметрия.

§

Из главы 8 мы знаем, что цена актива (капитала или земли) равняется текущей дисконтированной стоимости доходов, которые он в состоянии принести за период службы. Эту цену легко опреде­лить, если поток доходов известен. А как быть, если будущие дохо­ды неопределенны?

Цена рисковых активов. Активы (assets)— это средства, обеспечивающие денежные поступления их владельцу в форме как прямых выплат (прибыль, дивиденды, рента и т. д.), так и скрытых выплат (увеличение стоимости фирмы, недвижимости, акций и т. д.).

Поэтому норма отдачи (без учета инфляции) определяется как отношение всех денежных поступлений к цене приобретения:

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

где R — норма отдачи;

D — дивиденд;

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования — прирост капитала;

Р — цена приобретенного актива.

Активы делятся на рисковые и безрисковые. Безрисковые ак­тивыэто активы., дающие денежные поступления, размеры, которых заранее известны (казначейские векселя США, застрахованные денежные счета в банке, краткосрочные депозитные сертификаты и др.).Рисковые активыэто активы, доход от которых частично зависит от случая.

Цена рискового актива обычно ниже цены безрискового акти­ва. Разница эта тем больше, чем более рискованным является до­ход (отдача) от использования данного фактора и чем большим про­тивником риска — приобретающий его бизнесмен.

Поясним это на примере.

Допустим, канадский хоккейный клуб «Монреаль канадиенс», обеспокоенный ухудшающимися результатами игры и вследствие этого сокращением доходов от рекламодателей, решил купить для своей команды одного из хоккеистов российской команды «Лада». Если он купит нападающего Знаменитова, то можно со стопроцент­ной вероятностью ожидать, что через год доходы клуба возрастут на 200 тыс. долл. Об отдаче от покупки защитника Неизвестнова точно судить нельзя: с равной вероятностью можно утверждать, что после его приглашения доходы возрастут либо на 100 тыс., либо на 300 тыс. долл. Клуб «Лада» готов продать канадцам любого из этих хоккеистов за 1 млн. долл. Какой выбор должен сделать «Мон­реаль канадиенс», если процентная ставка равна 10%, а предпола­гаемый срок использования игроков составляет 10 лет?

Цена игроков сегодня Р3 — РН =1 млн. долл. Цена игроков через год V3 = V Н= 900 тыс. долл. Норма отдачи R = 20%, а RН расположена в интервале от 10 до 30%. Ставка процента r = 10%.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Цена Знаменитова соответствует цене, запрашиваемой «Ла­дой». Что же касается покупки Неизвестнова, то его можно купить лишь в том случае, если «Лада» снизит цену, например, до 800 тыс. долл., в этом случае Rн = 200/800 = 1/4, или 25%. Итак, более рис­ковые инвестиции должны характеризоваться большей отдачей, нежели менее рисковые, чтобы компенсировать более высокий риск.

Взаимосвязь прибыли и риска. Каждый из вкладчиков капитала стоит перед выбором: либо высокая прибыль от рисковых операций (с опасностью потерять не только при­быль, но вложенный капитал), либо низкая прибыль от безриско­вых операций. Практически безрисковой является покупка казна­чейских векселей США. Покупка ценных бумаг (акций и облига­ций) почти всегда связана с большим или меньшим риском. Если часть сбережений, размещенных на фондовой бирже, обозначить через b(0 Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования b < 1), то (1-b) будет обозначать сбережения, предна­значенные для покупки казначейских векселей. Тогда средневзве­шенная ожидаемая прибыль (Rр ) будет равна

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования (12.4)

где b — часть сбережений, размещенная на фондовой бирже;

Rm — ожидаемая прибыль от вложений (инвестиций) на фон­довой бирже;

(1-b)— часть, сбережений, использованная на покупку казначей­ских векселей;

Rf — свободная от риска прибыль по казначейским векселям.

Так как прибыль от инвестиций на фондовой бирже, как пра­вило, больше прибыли по казначейским билетам Rm > Rf, то преоб­разуем уравнение (12.4):

Rp = Rf b (Rm— Rf). (12.5)

Обозначим дисперсию прибыли от вкладов на фондовой бирже через Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования , а их стандартное отклонение через Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования . Тогда стандартное отклонение средневзвешенной ожидаемой прибыли ( Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования ) будет рав­но b х Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования :

σp = b х σm и b = σp / σm(12.6)

Подставив значение части сбережений, размещенных на фон­довой бирже (b), в уравнение (12.5), получим:

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования (12.7)

Данное уравнение является бюджетным ограничением, пока­зывающим взаимосвязь риска и прибыли. Так как Rf, Rm и Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования пред­ставляют собой константы, то и цена риска (показывающая угол наклона бюджетного ограничения) (Rm – Rf)/ Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования — тоже константа.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 12—6. Выбор соотношения прибыли и риска

Тогда при росте стандартного отклонения Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования будет расти и средневзвешенная ожидаемая прибыль Rp (см. рис. 12—6).

Обозначим удовлетворение вкладчика через кривые безраз­личия U1, U2, U3 таким образом, что U1 будет отображать макси­мальное удовлетворение, a U3 — минимальное. Кривые безразли­чия идут вверх, так как с ростом риска ( Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования ) растет и ожидаемая прибыль (RP ), которая компенсирует риск.

Проведем бюджетное ограничение, показывающее взаимосвязь риска и прибыли:

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Если инвестор, не желая рисковать, вкладывает все сбере­жения в государственные казначейские векселя, то b = 0 и Rp = Rf (см. рис. 12—6). Если, наоборот, перед нами отчаянный люби­тель риска, который вкладывает все свои деньги в покупку цен­ных бумаг, то b = 1, тогда Rp = Rm и при этом резко возрастает риск (см. рис. 12—6). В действительности равновесие установится где-то между Rf и Rm (так как часть средств будет вложена в акции, а часть — в казначейские векселя), например в Re при риске Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования , (в ин­тервале от 0 до Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования ). Эти точки Re и Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования являются проекцией пересече­ния кривой безразличия (которая характерна для данного индивида) с бюджетным ограничением в Е. Где именно на бюджетной прямой находится эта точка, зависит от отношения инвестора к риску.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 12—7. Выбор пакетов ценных бумаг различными вкладчиками

Сравним двух вкладчиков — Антонова и Борисова: Антонов не расположен к риску и предпочитает стабильный доход, вклады­вая свои сбережения в основном в облигации государственного сберегательного займа. Борисов склонен к риску, поэтому большую часть средств вкладывает в покупку акций «МММ», «Русский дом Селенга» и др. Изобразим эту ситуацию графически (см. рис. 12—7). Склонность к риску Антонова и Борисова отражают кривые без­различия — соответственно UA и UБ. Пересечение кривой безраз­личия UА с бюджетным ограничением ближе к началу координат. Это означает более низкую ожидаемую прибыль RA при более низ­ком риске Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования . Проекции пересечения кривой безразличия UБ с бюд­жетным ограничением на оси координат свидетельствуют о том, что Борисов может получить более высокую ожидаемую прибыль RБ при более высоком риске ( Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования ).

Диверсификация портфеля. Диверсификация портфеля (portfolio diversification)это метод, направленный на снижение риска путем, распределения инвести­ций между несколькими рисковыми активами. За работы по про­блемам диверсификации портфеля Джеймс Тобин (Йельский уни­верситет, США) получил в 1981 г. Нобелевскую премию. Отвечая на вопросы журналистов после вручения ему награды, Джеймс Тобин шутя заметил, что суть его исследований хорошо иллюстрирует старая английская поговорка, что «нельзя класть все яйца в одну корзину». Действительно, диверсифицируя свои вклады, предпри­ниматель сумеет снизить риск от инвестиций независимо от изме­нений экономической и политической конъюнктуры.

Рынок акций — непростой рынок, он чутко реагирует на ма­лейшие изменения в экономической и политической жизни страны. Чем выше цена акций, тем больше средств получает данная компа­ния для развития производства и, следовательно, для увеличения доходов своих акционеров. Отклонения цен от потенциальных воз­можностей компании являются мощным стимулом для инвесторов. Они способствуют переливу капитала от слабых компаний к силь­ным. Пытаясь определить будущую отдачу от сегодняшних вложе­ний, инвесторы идут на риск. Однако не рискует лишь тот, кто ничего не делает (впрочем, таким образом он тоже подвергает себя риску). Конечно, следует помнить, что на рынке ценных бумаг, как и на всяком рынке, рациональное мирно уживается с иррациональ­ным, необходимость со случайностью, жизнь с опасной игрой.

Вопросы для повторения

1. В чем разница между неопределенностью и риском?

2. Является ли вероятность любого будущего события изме­ряемой?

3. Почему в реальной жизни экономический агент не может воспользоваться частотным подходом к оценке вероятности?

4. В чем причина разделения понятий объективной и субъек­тивной вероятностей?

5. Приведите примеры потребительского выбора не в пользу денежного выигрыша.

6. Охарактеризуйте поведение экономического агента, не рас­положенного к риску. Как в тех же ситуациях поступит человек, склонный к риску?

7. Каким образом потребители снижают степень риска? При­емлемы ли эти методы для всех потребителей?

8. Почему при аварии владелец нового автомобиля получает компенсацию в размере большем, чем цена поврежденных частей плюс ремонт?

9. Почему нарушается рыночное равновесие при неравной доступности информации для экономических агентов?

10. Как недоступность или неполнота информации влияют на объемы рыночной торговли и возможности обогащения?

11. Можно ли снизить моральный риск?

12. Можно ли сказать об отношении человека к риску, если его функция полезности от дохода (I) имеет вид: U(I) = А — B/I, где А и В постоянные величины?

13. Приведите примеры рискованных решений, применяемых производителем продукции. Фактор времени повышает или пони­жает риск?

14. Что понимается под инвестиционным риском?

15. Как производитель выбирает менее рискованный вариант производства и инвестирования? Назовите методы снижения риска у производителя.

16. Затраты на образование и обучение можно рассматривать как инвестиции. Почему бесплатное образование предоставляется молодым, а не пожилым? Как объяснить принятие правительством или фирмой такого решения в терминах инвестиционного риска?

17. Как процентная ставка влияет на готовность инвестировать?

18. Что позволяет страховым компаниям обеспечивать спра­ведливую страховку инвесторов?

19. На чьи плечи ложится риск осуществления инвестицион­ного проекта? Возможно ли здесь объединение рисков, распределе­ние рисков?

20. Является ли закупка яблок в Подмосковье и последующая перепродажа их в Москве спекуляцией?

Примеры решения задач

§

3.1. Студент рассматривает два варианта получения денежно­го выигрыша. Возможные исходы и их вероятности по вариантам отражены в таблице:

Исходы Вероятности

Вариант1 16 тыс. руб. 8 тыс. руб. 0,5 0,5

Вариант 2. 0 25 тыс. руб 0,95 0,05

а) Какой вариант выберет студент, максимизирующий денеж­ный выигрыш?

б) Какой вариант будет выбран, если студент стремится ку­пить мотоцикл, цена которого превышает 20 тыс. рублей?

3.2. Господин Бессребреников решил извлечь доход за счет оказания копировальных услуг. Покупая копировальный аппарат, он не в состоянии самостоятельно оценить его качество и реальную производительность, а услуги по оказанию помощи в выборе техни­ки оцениваются в Р денежных единиц (цена информации). Извест­но, что рынок копировальной техники заполнен как высококачественными аппаратами (они составляют 80% представленных на рын­ке), так и техникой низкого качества («желтой сборки»). Если техни­ка окажется высококачественной, то доход Бессребреникова соста­вит 8 тыс. рублей в месяц, а при покупке низкокачественной — 3 тыс. Бессребреников максимизирует полезность, а его функция полезности (Неймана—Моргенштерна) U = 200 -24/I, где I — ежемесячный доход в миллионах рублей. Ответьте на вопрос: Бес­сребреников склонен к риску или нейтрален к риску?

Определите, чему равна цена информации о качестве выби­раемой техники.

3.3. Выпускник института имеет возможность устроиться на работу с гарантированным ежемесячным заработком 2 тыс. рублей. Работа торговым агентом, где заработок зависит от количества про­даж с вероятностью 30%, обеспечивает ежемесячный доход 1 млн. рублей и с вероятностью 70% — 2,5 тыс. рублей. Полезность денеж­ного дохода для выпускника института характеризуется следую­щим образом:

Доход (тыс. руб.) 1 1,5 2 2,19 2,5 3

Полезность (усл. ед.) 4 7 10 10,3 13 16

а) Какую работу выберет выпускник, максимизирующий по­лезность?

б) Чему равно вознаграждение за риск?

3.4. Фирма » Не кашляй» производит и продает мягкое моро­женое, срок хранения которого не более суток. Нереализованное мороженое будет выброшено. Постоянные издержки (транспорт, аренда помещения) составляют 1 тыс. руб. в день. Средние пере­менные издержки равны 1 руб. на 1 порцию мороженого. 500 порций гарантированно реализуются через магазин. Рыночная цена пор­ции мороженого — 4 руб. Вероятность реализовать 1 тыс. штук равна 0,5. Какое количество мороженого произведет фирма? Какую сумму денег заплатит фирма за информацию о сбыте?

3.5. Предприятие «Кошмарик», выпускающее фейерверки, рас­сматривает два варианта расширения выпуска продукции (настоль­ные и уличные фейерверки). Анализ рынка позволил оценить при­быль по трем годам. Какой вариант более привлекателен при став­ке дисконта 10% в год?

Прибыль по годам, в тысячах рублей

Вариант 1-й год 2-й год 3-й год

1 100 150 200

2 100 130 220

Можно ли, не проводя расчета, объяснить выбор?

Вариант Б

Верны ли следующие утверждения (цена ответа 2 балла)?

1.1. Не расположенный к риску потребитель во избежание риска понести убытки желает уплатить меньшую сумму, чем ожидаемая величина проигрыша.

Да Нет

1.2. Нерациональный человек по вечерам играет в рулетку, а днем страхуется на все случаи жизни.

Да Нет

1.3. Функция полезности от дохода гражданина Выбиралова имеет вид:

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Склонен ли Выбиралов к риску?

Да Нет

1.4. Основу критики теории ожидаемой полезности заложил М. Алле.

Да Нет

1.5. Аттестат об окончании средней школы, диплом Высшей школы экономики, ученая степень являются «фирменными знака­ми» на рынке образования.

Да Нет

1.6. Известно, что в каждом автобусе с численностью пассажи­ров более 10 человек находятся как минимум 2 безбилетных. Веро­ятность поимки контролером «зайца» считается объективной.

Да Нет

1.7. Риск в действиях экономического агента объясняется огра­ниченным доступом к информации. Приток информации позволяет снизить риск.

Да Нет

1.8. Разница между риском и неопределенностью заключается в знании лицом, принимающим решение, вероятности наступления определенных событий.

Да Нет

1.9. Наличие продавцов, стремящихся выдать свой некачествен­ный товар за качественный, приводит к повышению рыночной цены.

Да Нет

1.10. Проявлением реакции рынка на асимметричность инфор­мации является увеличение числа сделок.

Да Нет

§

Права собственности и их структура. В современной экономической теории под правами собственности понимаются санкционированные поведенческие нормы. Права собственности (property rights)— это совокупность властных прав, санкционированных поведенческих отношений, складываю­щихся между людьми по поводу использования ими экономичес­ких благ. Существующий ныне набор прав формировался истори­чески в течение длительного времени. В римском праве ведущую роль играли права владения, пользования, управления и перехода вещи по наследству (или завещанию).

Со становлением капитализма к ним добавились такие суще­ственные характеристики, как, с одной стороны, право на основу или «капитальную стоимость» вещи, а с другой — право на доход, возникающий в результате использования или управления объек­том собственности. Национализации, имевшие место в ряде стран в течение XX в., остро поставили вопрос о временных границах использования вещи (бессрочное или с ограниченным сроком) и осо­бенно о праве на безопасность (гарантирующую от экспроприации под тем или иным благовидным предлогом). Защита от отрицательных последствий использования вещи (отрицательных внешних эффектов, возникающих от пользования вещью) стала особенно актуальной с обострением экологических проблем. Она обусловила необходимость запрещения вредного использования вещи. Эти и другие правомочия (например, ответственность в виде взыскания вещи в уплату долга, так называемый остаточный характер неучтенных правомочий составляют сейчас полное определение права собственности**. В реальной действительности возможны их самые различные сочетания.

* Нопоrе А. М. Ownership // Oxford essays in Jurisprudence / Ed. by Guest A. W., Oxford, 1961. P. 112—128; Капелюшников Р. Что такое право собственности? // Как это делается. Финансовые, социальные и информационные технологии. Исследова­ния и разработки. Вып. 3. М., 1994. С. 12—18.

Англосаксонская правовая традиция (в отличие от правовых систем континентальной Европы) рассматривает право собствен­ности как определенную совокупность частичных правомочий, кото­рая может укрепляться путем добавления к ней (спецификации — specification) все новых и новых прав или ослабляться путем отде­ления от нее некоторых правомочий — размывания (attennation) прав собственности. Процесс спецификации / размывания прав соб­ственности связан с трансакционными издержками.

Формы трансакционных издержек. Трансакционные или операционные издержки (transaction costs) —это издержки в сфере обмена, связанные с передачей прав собственности. Категория трансакционных издер­жек была введена в экономическую науку в 30-е гг. Рональдом Коузом* и ныне получила широкое распространение. Обычно выделя­ют пять основных форм трансакционных издержек:

1) издержки поиска информации;

2) издержки ведения переговоров и заключения контрактов;

3) издержки измерения;

4) издержки спецификации и защиты прав собственности;

5) издержки оппортунистического поведения.

* См.: Коуз Р. Фирма, рынок и право. Нью-Йорк, 1994. С, 31—51.

Издержки поиска информации связаны с ее асимметричным распределением на рынке: на поиск потенциальных покупателей или продавцов приходится тратить время и деньги. Неполнота имею­щейся информации оборачивается дополнительными расходами, связанными с покупкой товаров по ценам, выше равновесных (или продажей ниже равновесных), с потерями, возникающими вследст­вие покупки товаров-субститутов.

Издержки ведения переговоров и заключения контрактов также требуют затрат времени и ресурсов. Издержки, связанные с переговорами об условиях продажи, юридическим оформлением сделки, нередко значительно увеличивают цену продаваемой вещи.

Весомую часть трансакционных издержек составляют издерж­ки измерения, что связано не только с прямыми затратами на из­мерительную технику и сам процесс измерения, но и с ошибками, которые неизбежно возникают в этом процессе. К тому же по ряду товаров и услуг допускается лишь косвенное измерение или не­однозначное. Как, например, оценить квалификацию нанимаемого работника или качество покупаемого автомобиля? Определенную экономию обусловливают стандартизация выпускаемой продукции, а также гарантии, предоставляемые фирмой (бесплатный гаран­тийный ремонт, право обмена бракованной продукции на хорошую и т. д.). Однако полностью ликвидировать издержки измерения эти мерыне могут.

Особенно велики издержки спецификации и защиты прав собственности. В обществе, где отсутствует надежная правовая за­щита, нередки случаи постоянного нарушения прав. Затраты вре­мени и средств, необходимых для их восстановления, могут быть чрезвычайно высоки. Сюда же следует отнести расходы на содер­жание судебных и государственных органов, находящихся на стра­же правопорядка.

Издержки оппортунистического поведения также связаны с асимметрией информации, хотя и не ограничиваются ею. Дело в том, что поведение после заключения контракта очень трудно пред­сказать. Нечестные индивиды будут выполнять условия договора по минимуму или даже уклоняться от их выполнения (если сан­кции не предусмотрены). Такой моральный риск (moral hazard) всегда существует. Он особенно велик в условиях совместного труда — работы командой, когда вклад каждого не может быть четко отде­лен от усилий других членов команды, тем более если потенциаль­ные возможности каждого полностью неизвестны. Итак, оппорту­нистическимназывается поведение индивида, уклоняющегося от условий соблюдения контракта с целью получения прибыли за счет партнеров. Оно может принять форму вымогательства или шантажа, когда становится очевидной роль тех участников коман­ды, которых нельзя заменить другими. Используя свои относитель­ные преимущества, такие члены команды могут требовать для себя особых условий работы или оплаты, шантажируя других угрозой выхода из команды.

Таким образом, трансакционные издержки возникают до про­цесса обмена (ex ante), в процессе обмена и после него (ex post). Углубление разделения труда и развитие специализации способст­вуют росту трансакционных издержек. Их величина зависит также и от господствующей в обществе формы собственности. Существу­ют три основные формы собственности: частная, общая (коммуналь­ная) и государственная. Рассмотрим их с точки зрения теории транс­акционных издержек.

Частная, общая (коммунальная ) и государственная собственность.В условиях частной собственности всей полнотой прав обладает отдельный человек. В условиях государственной собственностирешение принимается на основании установленных правил и процедур, которые регулируют ин­тересы общества в целом.

В условиях общей (коммунальной) собственностивсе участники организации (коммуны), которой такая собственность принад­лежит, обладают общим правом использования блага (до его при­своения) и частным правом на использование после того, как удалось его получить (присвоить) во временное или постоянное владение.

Поскольку при государственной собственности отдельный член общества владеет собственностью не непосредственно (как при част­ной собственности), а опосредованно (через установленную в обще­стве систему правил и процедур), то и контроль за этой собствен­ностью усложняется. Ее, как правило, нельзя продать или передать другому лицу, трудно контролировать тех, кто ею непосредственно управляет (т. е. бюрократию). Сложность процедуры принятия ре­шений также ослабляет функции контроля и оперативного управ­ления ею. Поэтому на практике отсутствует прямая связь между желаниями и стремлениями совладельцев государственной собст­венности и результатами ее реального использования. К тому же желания и стремления отдельных совладельцев редко совпадают, и согласование интересов превращается в большую проблему, ре­шение которой зависит от соотношения политических сил.

Общая (коммунальная) собственность возникает там и тогда, где и когда издержки по спецификации и защите частных прав собственности чрезвычайно высоки. Выгоды же от установления частных прав собственности или равны нулю (если благо имеется в изобилии), или явно меньше затрат, связанных с их установлением.

Основной проблемой общей собственности является ее сверх­использование: каждый индивид стремится опередить другого в потреблении того, что достается ему бесплатно. То, что в результа­те хищнической эксплуатации могут сократиться возможности по­требления других собственников, его не интересует. Но, поскольку так поступают все, благо, находящееся в общей собственности, бы­стро истощается. Поэтому общая (коммунальная) собственность ока­зывается неустойчивой, нестабильной и с течением времени пре­вращается либо в частную, либо в государственную собственность.

§

Внешние эффекты. Внешние эффекты, экстерналии (externalities)это издержки или выгоды, от рыноч­ных сделок, не получившие отражения в ценах. Они называются «внешними», так как касаются не только участвующих в данной операции экономических агентов, но и третьих лиц. Возникают они в результате как производства, так и потребления товаров и услуг.

Внешние эффекты делятся на отрицательные и положитель­ные. Отрицательные эффекты связаны с издержками, положитель­ные — с выгодами для третьих лиц. Таким образом, внешние эф­фекты показывают разность между социальными издержками (вы­годами) и частными издержками (выгодами).

MSC = MFC МЕС, (13.1)

где MSC—предельные общественные издержки (marginal social cost);

МРС— предельные частные издержки (marginal private cost);

МЕС—предельные внешние издержки (marginal external cost).

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 13—1. Отрицательный внешний эффект

Отрицательный внешний эффект (negative externality)воз­никает в случае, если деятельность одного экономического аген­та вызывает издержки других. Покажем это на примере. Целлюлозно-бумажный комбинат осуществляет сброс недостаточно хоро­шо очищенной воды в реку. Допустим, что сброс сточной воды про­порционален объему производства. Это означает, что по мере роста производства растет и объем загрязнения окружающей среды. По­скольку целлюлозно-бумажный комбинат не осуществляет полной очистки воды, его предельные частные издержки оказываются ниже предельных общественных издержек, так как не включают расхо­ды на создание дополнительной системы очистных сооружений. Это приводит к тому, что количество выпускаемой продукции превышает эффективный объем выпуска (рис. 13—1). Без очистных со­оружений количество выпускаемой продукции составляет Q1 т бу­маги при цене Р 1. Рыночное равновесие устанавливается в точке Е1, в которой предложение, равное предельным частным издержкам МРС, пересекается с кривой спроса, равной предельным общест­венным выгодам MSB, т. е. МРС = MSB.

Между тем предельные социальные издержки равны сумме предельных частных издержек плюс предельные внешние издерж­ки. Следовательно, если бы удалось превратить внешние издержки во внутренние, эффективный объем выпуска сократился бы до Q2 при росте цены до Р2 . В точке Е2 предельные общественные выгоды равнялись бы предельным общественным издержкам MSB = MSC.

Обратим внимание на то, что и в точке Е2 не устраняются пол­ностью последствия загрязнения окружающей среды (ведь в на­шем случае выпуск сточных вод пропорционален объему производ­ства, а объем производства целлюлозно-бумажного комбината в точке Q2 отнюдь не равен нулю). Однако ущерб от загрязнения сущест­венно уменьшается. Площадь треугольника АЕ1 Е2 показывает по­тери эффективности, связанные с тем, что предельные частные издержки оказались ниже предельных социальных издержек. Та­ким образом, при наличии отрицательного внешнего эффектаэкономическое благо продается и покупается в большем по сравне­нию с эффективным объеме, т. е. имеет место перепроизводство товаров и услуг с отрицательными внешними эффектами.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 13—2. Положительный внешний эффект

Положительный внешний эффект (positive externality)воз­никает в случае, если деятельность одного экономического аген­та приносит выгоды другим.

MSB = МРВ МЕВ, (13.2)

где MSB — предельные общественные выгоды (marginal social benefit);

МРВ—предельные частные выгоды (marginal private benefit);

МЕВ—предельные внешние выгоды (marginal external benefit).

Развитие образования дает прекрасный пример достижения положительного внешнего эффекта. В обществе каждый его член выигрывает от того, что сограждане получают хорошее образова­ние. Однако каждый из нас, принимая решение о получении обра­зования, вряд ли задумывается о тех выгодах, которые получает общество в целом. Принимая решение, рациональный потребитель соотносит затраты, связанные с получением хорошего образования, и те выгоды, которые могут быть в результате этого получены. Не удивительно, что инвестиции в человеческий капитал могут быть ниже оптимальных для общества (рис. 13—2). Рыночное равновесие Е1 устанавливается в точке пересечения предельных частных вы­год и предельных социальных издержек: МРВ = MSC.

Между тем предельные социальные выгоды больше предельных частных выгод на величину предельных внешних выгод. Поэтому эф­фективное для общества равновесие достигалось бы в точке пересе­чения предельных социальных выгод и издержек, т. е. в точке Е2. Эффективность увеличивается на площади треугольника АЕ1 Е2.

Таким образом, при наличии положительного внешнего эффектаэкономическое благо продается и покупается в меньшем по сравне­нию с эффективным объеме, т. е. имеет место недопроизводство товаров и услуг с положительными внешними эффектами.

Кооректируюшие налоги и субсидии. Для того чтобы сократить перепроизводство товаров и услуг с отрицательными внешними эффектами и восполнить недопроизводство товаров и услуг с положительными внешними эффектами, необхо­димо трансформировать внешние эффекты во внутренние. Транс­формация внешних эффектов во внутренние (internalization of an externality) может быть достигнута путем приближения предельных частных издержек (и соответственно выгод) к предельным социальным издержкам (выгодам). А. С. Пигу в качестве решения данной проблемы предложил использовать корректирую­щие налоги и субсидии.

Корректирующий налог (corrective tax)это налог на вы­пуск экономических благ, характеризующихся отрицательными внешними эффектами, который повышает предельные частные издержки до уровня предельных общественных. В нашем примере с целлюлозно-бумажным комбинатом налог (tax-T), равный пре­дельным внешним издержкам Т = МЕС, мог бы приблизить рыноч­ное равновесие к эффективному:

MSB = MSC.

Корректирующая субсидия (corrective subsidy)это суб­сидия производителям или потребителям экономических благ, ха­рактеризующихся положительными внешними эффектами, ко­торая позволяет приблизить предельные частные выгоды, к пре­дельным общественным.

В случае с обучением корректирующая субсидия, равная пре­дельным внешним выгодам (S = МЕВ), могла быть предоставлена студентам, что повысило бы их спрос на услуги образовательных учреждений до уровня, при котором MSB = MSC.

Корректирующие налоги и субсидии не могут решить полнос­тью проблемы, возникающие благодаря существованию внешних эффектов. Во-первых, в реальной практике довольно трудно точно исчислить предельные издержки и выгоды. Во-вторых, размеры ущерба определяются в ходе юридических и политических дискуссии весьма приблизительно. И наконец, отнюдь не последнюю роль играет то обстоятельство, что корректирующие налоги, которые платят производители благ, характеризующихся отрицательными внешними эффектами, отнюдь не всегда достигают поставленной цели. Все это предопределило критику корректирующих налогов и субсидий и попытки нахождения принципиально новых путей ре­шения проблемы. Они связаны прежде всего с работами Р. Коуза..

Теорема Коуза.P. Коуз исходит из того, что рассматриваемая проблема носит обоюдоострый или, как он го­ворит, «взаимообязывающий» характер: «При избегании ущерба для В мы навлекаем ущерб на А. Действительный вопрос, который нужно решить, это следует ли позволить А наносить ущерб В или нужно разрешить В наносить ущерб А? Проблема в том, чтобы избежать более серьезного ущерба»*.

* Коуз Р. Фирма, рынок и право. С. 85—86.

Ответ отнюдь не очевиден до тех пор, пока не удалось опреде­лить ценность того, что мы в результате этого приобрели, и цен­ность того, чем пришлось ради этого пожертвовать. Таким образом, решение, предложенное А. С. Пигу, не использует концепцию альтернативных .издержек и подходит к факторам как к веществен­ным, а не правовым явлениям.

Анализ проблемы социальных издержек привел Коуза к вы­воду, который Дж. Стиглер назвал «теоремой Коуза» (Coase theo­rem). Суть ее заключается в том, что, если права собственности всех сторон тщательно определены, а трансакционные издерж­ки равны, нулю, конечный результат (максимизирующий ценность производства) не зависит от изменений в распределении прав собственности (если отвлечься от эффекта дохода). Эту же мысль Дж. Стиглер выразил следующим образом: «… В условиях совер­шенной конкуренции частные и социальные издержки равны»*.

* Stigler G. The Theory of Price. N. Y.: Macmillian Co, 1966. P. 113. 3 Коуз Р. Указ. соч. С. 90. < Там же. С. 92.

Сравнение системы ценообразования, включающей ответствен­ность за ущерб от отрицательных внешних эффектов, с системой це­нообразования, когда такой ответственности нет, привело Р. Коуза к парадоксальному на первый взгляд выводу о том, что если участники могут договориться сами и издержки таких переговоров ничтожно малы (трансакционные издержки равны нулю), то в обоих случаях в условиях совершенной конкуренции достигается максимально возмож­ный результат, максимизирующий ценность производства.

Р. Коуз приводит следующий пример. По соседству располо­жены земледельческая ферма и скотоводческое ранчо: земледелец выращивает пшеницу, а скотовод разводит скот, который время от времени стравливает посевы на соседних землях. Налицо экстернальный эффект. Однако, как показывает Р. Коуз, эта проблема может быть успешно решена без участия государства.

Если скотовод несет ответственность за ущерб, возможны два варианта: «Либо скотовод уплатит фермеру за необработку земли, либо он решит сам арендовать землю, заплатив фермеру за необ­работку земли чуть больше, чем платит сам фермер (если фермер сам арендует ферму), но конечный результат будет тем же и будет означать максимизацию ценности производства»*.

*Коуз Р. Указ. Соч. С. 90.

Если нет ответственности за ущерб, размещение ресурсов ока­зывается таким же, как и раньше. Различие состоит лишь в том, что теперь платежи будет осуществлять фермер. Однако «конеч­ный результат (который максимизирует ценность производства) не зависит от правовой позиции, если предполагается, что ценовая система работает без издержек»*. При нулевых трансакционных издержках и у фермера, и у скотовода будут экономические стимулы увеличения ценности производства, так как каждый из них по­лучит свою долю в приросте дохода. Однако при учете трансакционных издержек желаемый результат может быть и не достигнут. Дело в том, что высокая стоимость получения необходимой информации, ведения переговоров и судебных дел может превысить возможные выгоды от заключения сделки. К тому же при оценке ущерба не исключены значительные различия потребительских предпочтений (например, один оценивает тот же самый ущерб гораздо больше, чем другой). Чтобы учесть эти различия, в формулировку теоремы Коуза позднее была введена оговорка относительно эффекта дохода.

* Там же. С. 92.

Экспериментальные исследования показали, что теорема Коуза верна для ограниченного числа участников сделки (двух-трех). При возрастании численности участников резко увеличиваются трансакционные издержки, и предпосылка об их нулевом значении перестает быть корректной.

Любопытно отметить, что теорема Коуза доказывает значение трансакционных издержек «от противного». В реальной действи­тельности они играют огромную роль, и удивительно то, что нео­классическая экономическая теория до недавнего времени их со­всем не замечала.

Борьба с загрязнением окружающей среды. Теорема Коуза помогает выработать правильную стратегию в борьбе с загрязне­нием окружающей среды.

Эффективная политика в области контроля за загрязнени­ем окружающей средыэто такая политика, которая позво­ляет сбалансировать предельные общественные выгоды контро­ля с предельными общественными издержками, необходимыми для его проведения в жизнь. Пересечение кривой предельных общест­венных выгод MSB с кривой предельных общественных издержек MSC позволяет определить эффективный для данного общества уро­вень вредных выбросов (рис. 13—3). Дело в том, что по мере сниже­ния процента загрязняющих окружающую среду выбросов предель­ные социальные затраты резко возрастают, поэтому каждый допол­нительный процент снижения обходится все дороже и дороже.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 13—3. Определение эффективного уровня выбросов

Существуют три основных пути сокращения вредных выбро­сов в окружающую среду: 1) установление норм или стандартов по вредным выбросам; 2) введение платы за выбросы; 3) продажа вре­менных разрешений на выбросы.

Стандарты по вредным выбросам (emissions standards)— это установленные законом пределы концентрации вредных ве­ществ в промышленных отходах.

Такие стандарты приняты во многих странах. В США, напри­мер, за их выполнением следит Управление по охране окружающей среды. Превышение установленных правительственными органами стандартов влечет крупный штраф или уголовное наказание.

Практика установления стандартов имеет, однако, свои оче­видные недостатки. Прежде всего они разрешают в определенных пределах бесплатносбрасывать вредные вещества. При установ­лении единых для страны норм не учитываются разная степень остроты экологических проблем в разных регионах, а также суще­ственные различия предельных частных издержек отдельных фирм. Поэтому затраты, связанные с достижением единого уровня за­грязнения, могут приводить к значительным потерям отдельных фирм и общества в целом, так как игнорируются существующие в частном секторе сравнительные преимущества. И наконец, что осо­бенно важно, стандарты не стимулируют производителей к сниже­нию существующего уровня загрязнения.

Большей гибкостью обладает плата за выбросы. Плата за вы­бросыэто плата, взимаемая с фирмы, за каждую единицу за­грязняющих окружающую среду выбросов. Такая система способ­ствует сокращению общего объема вредных выбросов, о чем на­глядно свидетельствует опыт применения ее в ФРГ. Однако полной уверенности в том, что стандарты загрязнения не будут нарушены, при такой системе нет.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 13—4. Права на загрязнение окружающей среды: роль движения «зеленых»

В последнее время получают все более широкое применение новые методы борьбы с загрязнением окружающей среды. Среди них такая своеобразная форма, как продажа прав на загрязнение природной среды. Государство определяет объем вредных выбро­сов, допустимый в данной области, и продает его в форме лицензий с аукциона. Предположим, оно желает сократить объем вредных выбросов с 1500 до 1000 кг, тогда государство продает лицензий не 1500, а 1000 шт., каждая из которых дает право на выброс 1 кг (рис. 13—4). Поскольку предложение абсолютно неэластично, рав­новесие установится в точке Е. В этом случае цена одной лицензии на право сброса 1 кг загрязняющего вещества в день будет равна 100 тыс. руб. Если местное общество партии защитников окружаю­щей среды («зеленых») рещит улучшить экологическую ситуацию в области, оно может купить часть лицензий, с тем чтобы изъять их из обращения. Если эта часть составит 100 лицензий, то цена одной лицензии повысится до 120 тыс. руб. Таким образом, продажа прав на загрязнение является гибким средством в борьбе за улучшение экологической ситуации в стране.

§

Общественные блага. Чисто общественное благо (pure public good)это такое благо, которое потребляется коллек­тивно всеми гражданами независимо от того, платят люди за него или нет. Чисто общественное благо характе­ризуется двумя свойствами: неизбирательностью и неисключаемостью в потреблении. Такими свойствами обладает, например, нацио­нальная оборона.

Свойство неизбирательности в потребленииозначает, что по­требление чисто общественного блага одним человеком не уменьша­ет его доступности для других. Такие блага неконкурентны, так как предельные издержки для дополнительного потребителя равны нулю.

Свойство неисключаемости в потреблении означает, что ни один человек не может быть не допущен к потреблению блага, даже если он отказывается за это платить. Чисто общественное благо обладает своеобразным положительным внешним эффектом: как только кто-нибудь начинает его потреблять, оно становится доступным для всех.

Чтобы глубже понять особенности чисто общественного блага, сравним его с чисто частным благом. Чисто частное благо (pure private good)это такое благо, каждая единица которого мо­жет быть продана за отдельную плату. В отличие от чисто част­ного блага чисто общественное благо не может быть разделено на единицы потребления (его нельзя выпускать «мелкими» партиями) и быть продано по частям. Невозможность определения цены на отдельные единицы чисто общественного блага объясняет особен­ности определения совокупного спроса на чисто общественное бла­го (рис. 13—5). Цена в данном случае не является переменной величиной.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 13—5. Определение совокупного спроса и чисто частное благо и чисто общественное благо

Поэтому кривая спроса на чисто общественное благо отра­жает предельную полезность всего имеющегося его наличного объема. Все потребители (в нашем примере их трое: Андреев, Борисов и Васильев — см. рис. 13—5) должны потребить весь объем выпу­щенного блага целиком. В отличие от совокупного спроса чисто част­ных благ (который получается путем сложения кривых индивиду­ального спроса по горизонтали) совокупный спрос чисто общест­венных благ определяется путем суммирования предельных выгод (получаемых от имеющегося наличного объема) по вертикали.

Проблема безбилетника. Потребление чисто общественных благ происходит коллективно, однако индивидуальная польза от этого потребления различна. В нашем примере (см. рис. 13—5) индивиды получают различную выгоду: наименьшую — Андреев, наибольшую — Васильев. Такая ситуация предполагает наличие точной информации о предельных выгодах каждого чело­века. Однако в реальной действительности наличие такой инфор­мации — большая редкость.

Если оплата чисто общественных благ будет осуществляться в соответствии с предельными выгодами от их использования, появ­ляются мощные стимулы для сокрытия истинной информации и преуменьшения реальных размеров получаемых выгод. Действи­тельно, поскольку потребители получают выгоды от чисто общест­венного блага независимо от того, платят они за него или нет, то возникает желание обойтись без лишних выплат, получить это бла­го даром. Такая ситуация получила название проблемы безбилет­ника, «зайца» (free-rider problem).

Проблема безбилетника чаще возникает в больших, чем в ма­лых группах потребителей, так как там труднее получить необхо­димую информациию о положении плательщиков. В результате существования проблемы безбилетника производство чисто обще­ственных благ бывает ниже эффективного. Рынок оказывается не в состоянии справиться с этой проблемой, терпит фиаско. Исправить «провалы» рынка помогает государство.

«Провалы» рынка. Функпии государства в рыночной экономики. «Провалы» (фиаско) рынка (market failures)это случаи, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечить эффективное использование ресурсов.

Обычно выделяют четыре типа неэффективных ситуаций, сви­детельствующих о «провалах» рынка:

1) монополия;

2) несовершенная (асимметричная) информация;

3) внешние эффекты;

4) общественные блага.

Во всех этих случаях приходит на помощь государство. Оно пытается решить эти проблемы, осуществляя антимонопольную политику, социальное страхование, ограничивая производство то­варов с отрицательными внешними эффектами и стимулируя про­изводство и потребление экономических благ с положительными внешними эффектами. Эти направления деятельности государства составляют как бы нижнюю границу вмешательства государства в рыночную экономику. Однако в современном мире экономические функции государства гораздо шире. В их числе: развитие инфра­структуры, дотации на школьное обучение, пособия по безработи­це, различные виды пенсий и пособий малообеспеченным членам общества и др. Лишь небольшое число этих услуг обладает свойст­вами чисто общественных благ. Большинство из них потребляется не коллективно, а индивидуально. Тем не менее доля государствен­ных расходов в валовом национальном продукте во всех развитых странах в XX в. имеет тенденцию к росту. К тому же обычно госу­дарство проводит антиинфляционную и антимонопольную полити­ку, стремится сократить безработицу. В последние десятилетия все более активно оно участвует в регулировании структурных изме­нений, стимулирует научно-технический прогресс, стремится под­держивать высокие темпы развития национальной экономики. Если к этому добавить региональное и внешнеэкономическое регулиро­вание, то станет очевидно, почему роль государства в течение XX в. неуклонно возрастала.

Государственный аппарат стремился решить две взаимосвя­занные задачи: обеспечить нормальную работу рынка и решить (или хотя бы смягчить) острые социально-экономические проблемы.

Между тем стремительное увеличение государственного сек­тора и государственного регулирования в условиях рыночной эко­номики не может быть беспредельным. Рыночная экономика накла­дывает на функции государства определенные ограничения.

Прежде всего недопустимы такие методы вмешательства го­сударства, которые разрушают рыночный механизм, подменяют его прямым администрированием. Гораздо эффективнее действуют косвенные регуляторы (налоги, субсидии и т. д.), особенно те из них, которые органично встроены в рыночную экономику. Поэтому государственное регулирование должно не заменять силы рынка, а скорее ослаблять или усиливать действие рыночных сил. Следует помнить, что все экономические регуляторы противоречивы. Крат­косрочные выгоды могут обернуться долгосрочными потерями. Более того, применяя целый набор экономических мер, не следует забывать, что многие из них противоречивы, действуют в разные, нередко прямо противоположные стороны. Поэтому необходимо свое­временно выявлять их негативные эффекты и заблаговременно принимать меры по их ликвидации. Вообще сфера действия пря­мых и косвенных административных методов должна быть строго определена. Тенденция к огосударствлению экономики не должна быть единственной. Время от времени необходимо предпринимать энергичные шаги по разгосударствлению экономики.

Способы разгосударствления могут быть различны. Это преж­де всего поощрение конкуренции и либерализация рынков, сни­жение барьеров для вступления в отрасль, активная антимонополь­ная политика. Эффективной мерой может стать и стимулирование смешанного предпринимательства. Наконец, сильной мерой явля­ется денационализация государственной собственности, развитие процессов приватизации.

Опыт показывает, что приватизация может быть успешной лишь при наличии определенных условий. Прежде всего к ним от­носятся:

— наличие надежной правовой базы проведения денациона­лизации;

— создание развитой рыночной инфраструктуры (и фондового рынка прежде всего);

— хорошо продуманная процедура продажи государственных предприятий;

— предварительная оценка величины спроса на денационали­зируемый сектор (или отрасли) экономики.

Лишь при наличии этих условий денационализация экономи­ки может быть эффективной. Следует помнить, однако, что этот процесс во многом зависит от самого государства. Между тем раз­растание бюрократического аппарата усложняет сам процесс при­нятия решений. Поэтому «провалы» рынка могут быть дополнены, а иногда и усилены «провалами» государства. Однако о них мы расскажем в следующей главе.

Вопросы для повторения

1. Прокомментируйте определение трансакционных издержек, данное С. Ченом: «В самом широком смысле слова трансакционные издержки состоят из тех издержек, существование которых невоз­можно представить в экономике Робинзона Крузо» (Cheung S. The Myth of Social Cost. L., 1978. P. 52).

2. Какие специфические виды трансакционных издержек су­ществовали в социалистических странах? Ведут ли рыночные ре­формы в России к снижению трансакционных издержек? Почему?

3. «Когда в США начали бурить первые нефтяные скважины, тот, кто поднимал нефть на поверхность, имел по закону право считать ее своей собственностью, — пишет американский эконо­мист Р. Д. Купер. — Иначе говоря, нефть в недрах была ничьей, а нефть, выкачанная на поверхность, принадлежала тому, кто ее добыл». К каким экономическим последствиям, на ваш взгляд, это привело? Почему Р. Д. Купер использовал данный пример для объ­яснения поведения населения в постсоциалистических странах?

4. Почему проблемы использования ресурсов, находящихся в общей собственности, получили название «трагедия общественных ресурсов»?

5. Могла ли быть изобретена паровая машина Уатта, если бы в Англии середины XVIII в. не существовали патенты и другие меха­низмы защиты интеллектуальной собственности?

6. Американский экономист Д. Норт, представитель «новой эко­номической истории», описывает развитие производящего хозяйства следующим образом. До неолитической революции, когда основными видами хозяйства были охота и собирательство, система отношений собственности представляла собой ничем не ограниченную общую собственность. Развитие примитивного земледелия и скотоводства связано с «исключительной» общей собственностью племени на про­дукты и ресурсы: доступ к ним исключался для членов других пле­мен. Для защиты от сверхэксплуатации вводились правила, ограни­чивающие использование земли членами племени. Различия между этими формами собственности и являются ключом для объяснения неолитической революции. Почему эти институциональные формы разным образом влияли на образование классов?

7. Типовой биржевой контракт включает следующие пункты: место (биржа) и дата заключения контракта, наименование поку­пателя и продавца, точное название и подробное описание товара, количество товара, время и способ определения количества, каче­ства товара (со ссылкой на стандарт, образец и т. д.), цена, скидки и надбавки за сортность и отклонения от базового качества, условия поставки, условия сдачи и приема товара, срок поставки, сроки и условия платежа, тара и упаковка, маркировка, форс-мажор, ар­битраж. К какому виду контрактов его следует отнести?

8. Согласны ли вы с утверждением А. Алчияна и Г. Демсеца, что фирма является фикцией и все отношения между ее участни­ками сводятся к контрактам между ними?

9. Представьте себе, что вы являетесь экспертом правительст­ва по экологическим вопросам. В правительстве подготовлена про­грамма извлечения новых доходов путем использования акцизных налогов. В список облагаемых налогом включены следующие това­ры: бензин, алкогольные напитки, табачные изделия, авиабилеты, автомобили, чулочно-носочные изделия, меха, ковры, бриллианты. Какие факторы вы будете учитывать при выборе товаров, на кото­рые следует ввести налог? Объясните, почему.

10. Известно, что руководители государственных предприятий не имеют права предъявлять притязания на остаточный доход. Вместе с тем основной характеристикой государственного сектора является стремление к расширению масштабов производства. Яв­ляются ли инвестиционные программы государственных предпри­ятий ответом на общественные нужды? Как соотносятся эти стрем­ления с эффективностью производства?

11. Разгосударствление, т. е. переход к рыночной экономике, предполагает некий стандартный набор мер. Их условно можно разделить на три группы. Первая группа — это финансовая стабилиза­ция, снижение бюджетного дефицита и сокращение денежной эмис­сии Центрального банка. Вторая — дерегулирование, сокращение числа государственных рычагов вмешательства в экономику и со­здание фундамента для свободных договорных отношений. Третья группа связана с реформированием и приватизацией крупных госу­дарственных концернов. Какой, на ваш взгляд, должна быть после­довательность проведения реформ? Какую систему социальной за­щиты населения, необходимой в связи с ростом безработицы и сни­жением жизненного уровня населения, вы бы предложили?

12. Какие из нижеперечисленных случаев можно расценить как расширение, а какие — как сужение возможностей выбора:

а) молодого человека, чьи религиозные взгляды не позволяют ему проходить службу в армии, направили для прохождения службы санитаром в госпиталь;

б) сотрудникам учреждения, бросившим курить, администра­ция повысила заработную плату на 5%;

в) сотрудникам учреждения объявили, что кандидатуры тех из них, кто курит в рабочее время, будут внесены в списки сокра­щаемых в первую очередь;

г) студентам, активно участвующим в работе научного студен­ческого общества, будут выплачены премии в размере месячной стипендии;

д) студенты, не участвующие в работе научного студенческого общества, не могут претендовать на получение рекомендации для обучения в университетах других стран;

е) в начале века женщинам в США запрещалось курить в об­ществе под угрозой штрафа?

Примеры решения задач

§

3.1. Опишите распределение правомочий (каких и между кем), возникающих при трасте (доверительном управлении банком ва­шими средствами):

Правомочия
 
Клиент
 
Банк
 
Государство
 
1. Право владения
2. Право пользования
3. Право управления
4. Право на доход
5. Право на капитальную
стоимость
6. Право на безопасность
7. Право на наследование
8. Бессрочность
9. Запрещение вредного
использования
10. Ответственность в виде
взыскания
11.Остатрчный характер
 
 
 
 
 
 

3.2. Сравните трансакционные издержки, возникающие при заключении между владельцем предприятия и каждым наемным работником отдельного контракта о найме и при заключении коллективного договора между владельцем и профсоюзом, объединяю­щим всех наемных работников предприятия.

3.3. В теневой экономике (экономике организованной преступ­ности) принципиально невозможно законное закрепление прав соб­ственности. К каким отличиям преступного бизнеса от легального это приводит и почему?

3.4. Угодья фермера, который выращивает зерно, соседствуют с угодьями ранчера, занятого разведением коров. Коровы скотово­да могут случайно забредать на поля фермера, вытаптывая при этом посевы. По какой цене фермер будет готов выкупить у ското­вода право на выращивание дополнительной коровы, если издерж­ки на выращивание одной дополнительной коровы составляют для скотовода 60 долл. Дополнительная корова принесет посевам фер­мера убыток, равный 85 долл., тогда как поступления от продажи скотоводом дополнительной коровы равны 105 долл. Прибыль от продажи выращенной фермером продукции (при отказе скотовода от выращивания дополнительной коровы) составила бы 70 долл.

3.5. На данной диаграмме изображена ситуация, с помощью которой моделируются взаимоотношения между двумя индивида­ми, А и В: А — курильщик, В — некурящий индивид, для которого вдыхание сигаретного дыма неприятно. Ситуация характеризуется высокими трансакционными издержками, сопровождающими вы­работку соглашения между А и В, которые превышают потенци­альные выгоды от сделки. Укажите точку равновесия между коли­чеством выкуренных сигарет (которое откладывается по вертика­ли), если В обладает правом на запрещение курения.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Глава 14. Теория общественного выбора

Самое трудное в жизни — выбор. От него зависит будущее и человека, и государства. Как принять правильное решение? Как по­влиять на сограждан, чтобы они не совершили непоправимую ошиб­ку, ведь выбор в демократическом обществе зависит от мнения боль­шинства? Почему происходит извращение демократического идеа­ла, а закон перерождается в произвол? Что необходимо сделать, что­бы предотвратить превращение демократии в авторитарный режим, а общества свободных — в общество рабов? Все эти проблемы ана­лизирует теория общественного выбора, относительно новое и пер­спективное направление западной экономической мысли.

Предпосылки анализа

Истоки общественного выбора можно найти в исследованиях Д. Блэка (р. 1908), работах математиков XVIII—XIX вв., интересо­вавшихся проблемами голосования: Ж. А. Н. Кондорсэ, Т. С. Лапласа, Ч. Доджсона (Льюиса Кэролла). Однако в качестве самостоятельно­го направления экономической науки она сформировалась только в 50—60-х гг. XX в. Теорию общественного выбора называют иногда «новой политической экономией», так как она изучает политичес­кий механизм формирования макроэкономических решений. Кри­тикуя кейнсианцев, представители этой теории поставили под со­мнение эффективность государственного вмешательства в эконо­мику. Последовательно используя принципы классического либе­рализма и методы микроэкономического анализа, они активно втор­глись в область, традиционно считавшуюся полем деятельности политологов, юристов, социологов. Такое вмешательство получило название «экономического империализма». Критикуя государствен­ное регулирование, представители теории общественного выбора сделали объектом анализа не влияние кредитно-денежных и фи­нансовых мер на экономику, а сам процесс принятия правительст­венных решений.

Методологический индивидуализм. В условиях ограниченности ресурсов каждый стоит перед выбором одной из имеющихся альтернатив. Методы анализа рыноч­ного поведения индивида универсальны. Они с успехом могут быть применены к любой из сфер, где человек должен сделать выбор.

Основная предпосылка теории общественного выбора состоит в том, что люди действуют в политической сфере, преследуя свои личные интересы, и что нет непреодолимой грани между бизнесом и политикой. Эта теория последовательно разоблачает миф о госу­дарстве, у которого нет никаких иных целей, кроме заботы об об­щественных интересах. Теория общественного выбора (public choice theory)это теория, изучающая различные способы, и методы, посредством которых люди используют правительст­венные учреждения в своих собственных интересах.

«Рациональные политики» поддерживают прежде всего те про­граммы, которые способствуют росту их престижа и повышают шансы одержать победу на очередных выборах. Таким образом, теория общественного выбора пытается последовательно провести принципы индивидуализма, распространив их на все виды деятель­ности, включая государственную службу.

Концепция «экономического человека». Второй предпосылкой теории общественного выявляется концепция «экономического человека» (homo economicus). Человек в рыночной экономике отождествляет свои предпочте­ния с товаром. Он стремится принять такие решения, которые максимизируют значение функции полезности. Его поведение рацио­нально.

Рациональность индивида имеет в данной теории универсаль­ное значение. Это означает, что все — от избирателей до президен­та — руководствуются в своей деятельности в первую очередь экономическим принципом, т. е. сравнивают предельные выгоды и пре­дельные издержки (и прежде всего выгоды и издержки, связанные с принятием решений) :

MB Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования МС,

где MB — предельные выгоды (marginal benefit);

МС — предельные издержки (marginal cost).

Политика как обмен. Трактовка политики как процесса обмена восходит к диссертации шведского экономиста Кнута Викселля «Исследования по теории фи­нансов» (1896). Основное различие между экономическим и полити­ческим рынками он видел в условиях проявления интересов людей. Эта идея легла в основу работ американского экономиста Дж. Бьюкенена, получившего в 1986 г. за исследования в области теории общественного выбора Нобелевскую премию. «Политика, — пишет он, — есть сложная система обмена между индивидами, в которой последние коллективно стремятся к достижению своих частных целей, так как не могут реализовать их путем обычного рыночного обмена. Здесь нет других интересов, кроме индивидуальных. На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а в политике — согла­шаются платить налоги в обмен на блага, необходимые всем и каж­дому: от местной пожарной охраны до суда»*.

* Бъюкенен Дж. Конституция экономической политики // Вопросы экономики. 1994. № 6. С. 108.

Сторонники теории общественного выбора рассматривают по­литический рынок по аналогии с товарным. Государство — это аре­на конкуренции людей за влияние на принятие решений, за доступ к распределению ресурсов, за места в иерархической лестнице. Однако государство — это рынок особого рода. Его участники име­ют необычные права собственности: избиратели могут выбирать представителей в высшие органы государства, депутаты — прини­мать законы, чиновники — следить за их исполнением. Избиратели и политики трактуются как индивиды, обменивающиеся голосами и предвыборными обещаниями.

Объектом анализа теории является общественный выбор в ус­ловиях как прямой, так и представительной демократии. Поэтому основными сферами ее анализа считаются избирательный процесс, деятельность депутатов, теория бюрократии, политика регулиро­вания и конституционная экономика. В их разработке важную роль сыграли Дж. Бьюкенен, Д. Мюллер, У. Нисканен, М. Олсон, Г. Таллок, Р. Толлисон, Ф.А. Хайек и другие ученые. По аналогии с рынком совершенной конкуренции они начинают свой анализ с прямой демократии, переходя затем к представительной демократии как ограничивающему фактору.

§

Характерные черты прямой демократии. Прямая демократия (direct democracy) —это такая политическая система, при которой каждый гражданин имеет право лич­но высказать свою точку зрения и голосовать по любому кон­кретному вопросу.

Прямая демократия сохраняется в современном обществе. Она типична для собраний коллективов предприятий и учреждений, работы клубов и творческих союзов, партийных собраний и съез­дов. В масштабе страны это проявляется в выборе депутатов пар­ламента или президента, проведении референдумов. При этом перво­степенное внимание уделяется регламенту: от того, каков принцип голосования (единогласие, простое большинство и т. д.), зависит его исход. Поэтому представителей теории общественного выбора ин­тересует основа основ — конституционный выбор, т. е. правила выбора регламента. Именно от них зависит развитие демократии. Дж. Бьюкенен и его сторонники искренне верят, что конституцион­ный регламент может сделать демократический строй более эффективным и действенным. Рассмотрим это на конкретном примере.

Модель медианного избирателя. Допустим, что жители улицы решили провести озеленение. Посадка деревьев вдоль улицы — общественное благо, для которого характерны такие свойства, как неизбирательность (неконкурент­ность) и неисключительность в потреблении.

Предположим, что вдоль улицы стоят три дома. Посадка дере­вьев, безусловно, принесет пользу всем семьям, проживающим в этих домах. Также предположим, что покупка и посадка одного дерева стоят 60 долл. Это означает, что предельные издержки в данном случае постоянны и равны 60 долл. Если они распределя­ются равномерно между всеми жильцами улицы, то каждая семья должна платить по 20 долл. Предположим, что общая выгода (TR) от посадки первого дерева составляет 180 долл., от посадки двух — 340 долл., четырех — 480 долл. и т. д. (см. табл. 14—1).

Таблица 14—1

Общая и предельная выгода от посадки деревьев (в долл.)

Число деревьев Общая выгода (TR) Предельная выгода (MR)
     
     
     
     
     
     
     
     

Если выгода и издержки распределяются равномерно, то будет посажено семь деревьев. Проиллюстрируем это графиком (рис. 14—1). Отложим по оси абсцисс число деревьев, а по оси ординат — пре­дельные выгоды и издержки. Функция предельных затрат посто­янна и равна 60 долл. Функция предельной выгоды убывает, она представлена прямой с отрицательным наклоном. Оптимальное число посаженных деревьев определяется в точке пересечения функции предельных выгод и предельных затрат (издержек). В данном слу­чае оно равно семи деревьям.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 14—1. Определение оптимального озеленения улицы (в условиях равномерного распределения издержек и выгод)

Допустим теперь, что затраты распределяются равномерно, а выгоды нет. Первая семья (Андреевых) получает 50% общей выго­ды, вторая семья (Борисовых) — 30%, а третья (Васильевых) —-20% (см. табл. 14—2).

Таблица 14—2

Распределение индивидуальной предельной выгоды (предельных издержек) между семьями

Число деревьев Индивидуальная предельная выгода (предельные издержки)
Андреевы 50% Борисовы 30% Васильевы 20%

 

 
 

 

 

Если решения принимаются простым большинством голосов, то во втором случае (при неравномерном распределении выгод) будет посажено меньше деревьев, чем в первом. Дело в том, что для Ва­сильевых посадка уже шести деревьев будет убыточна (предель­ная выгода этой семьи от посадки шестого дерева равна 16 долл., а предельные затраты — 20 долл.). А против посадки седьмого дере­ва будут уже голосовать две семьи: Васильевых и Борисовых (так как для них предельная выгода составляет 12 и 18 долл. соответст­венно). Таким образом, если затраты распределяются равномер­но, а выгоды нет, будет иметь место недопроизводство общест­венных благ (см. MB1 на рис. 14—2).

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 14—2. Озеленение улицы в условиях неравномерного распределения затрат и выгод

Предположим теперь противоположный случай: когда выгоды распределяются равномерно, а издержки нет.

Допустим, что в табл. 14—2 представлены не предельные вы­годы, а предельные издержки: 50% предельных издержек несет семья Андреевых, 30% — семья Борисовых и лишь 20% — семья Васильевых. В этом случае Васильевы и Борисовы проголосуют за посадку восьми деревьев и лишь Андреевы будут против. Дело в том, что предельные выгоды (20 долл.) будут выше их предельных издержек (8 и 12 соответственно). Таким образом, если выгоды рас­пределяются равномерно, а издержки нет, будет иметь место перепроизводство общественных благ (см. МВ2 на рис. 14—2).

Обратим внимание на то, что и во втором, и в третьем случае решающим при голосовании был голос семьи Борисовых, которые занимали место в центре. Такая ситуация получила в литературе название модели медианного избирателя.

Модель медианного избирателя (median voter model)мо­дель, характеризующая существующую в рамках прямой демо­кратии тенденцию, согласно которой принятие решений осущест­вляется в соответствии с интересами избирателя-центриста (человека, занимающего место в середине шкалы интересов данного общества). Решение вопросов в пользу избирателя-центриста имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, оно удерживает сообщество от принятия односторонних решений, от крайностей. С другой — оно далеко не всегда гарантирует принятие оптимального решения.

Наш простой пример наглядно показал, что даже в условиях прямой демократии, когда решения принимаются большинством голосов, возможен выбор в пользу экономически неэффективного результата — например, недопроизводства или перепроизводства общественных благ. Дело в том, что такой механизм голосования не позволяет учесть всю совокупность выгод отдельного индивида. В рамках прямой демократии все решения сообщества имеют тен­денцию соответствовать интересам медианного избирателя, что да­леко не всегда экономически целесообразно.

Политическая конкуренция. Модель медианного избирателя имеет значение и представительной демократии, однако здесь процедура усложняется. Кандидат в президенты для того, чтобы добиться цели, должен как минимум дважды апел­лировать к избирателю-центристу: сначала внутри партии (для своего выдвижения от партии), а затем к медианному избирателю среди всего населения. При этом для завоевания симпатий боль­шинства приходится вносить значительные коррективы в свою первоначальную программу, а нередко и отказываться от ее фунда­ментальных принципов.

Рассмотрим в качестве примера распределение голосов изби­рателей в соответствии с их идеологическими предпочтениями. Отметим на горизонтальной оси позиции избирателей от крайне левых до крайне правых (рис. 14—3). В середине оси обозначим позицию медианного избирателя точкой М. Если позиции избирате­лей распределяются между крайностями в обществе равномерно, мы получим нормальное распределение с пиком над точкой М. Об­щая площадь, находящаяся под кривой, представляет 100% голосу­ющих. Допустим, что голосующие отдают свои голоса тем, кто им ближе по своим идеологическим воззрениям.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 14—3. Распределение голосов избирателей в соответствии с их идеологическими предпочтениями

Предположим, что имеются всего два кандидата. Если один из кандидатов выбирает срединную позицию (например, в точке М), то тогда он получит по крайней мере 50% голосов. Если же канди­дат занимает позицию А, то он получит меньше 50% голосов. Если один кандидат занимает позицию в точке А, а другой — в точке М, то кандидат в точке А получит голоса избирателей, находящихся левее линии а (а — срединная позиция между А и М), т. е. мень­шинство голосов. Кандидат, занимающий позицию М, сможет полу­чить голоса избирателей, находящихся правее линии а, т. е. боль­шинство. Лучшей для кандидата будет стратегия, максимально при­ближенная к позиции медианного избирателя, так как она обеспе­чит ему большинство голосов на выборах. Аналогичная ситуация сложится, если один из кандидатов будет правее другого (займет позицию в точке В). И в этом случае победа достанется тому, кто лучше отразит позицию избирателя-центриста. Проблема заклю­чается, однако, в точном определении (идентификации) интересов и чаяний медианного избирателя.

Что произойдет, если в борьбу вступит третий кандидат? Напри­мер, один кандидат занимает позицию В, а два других — позицию М. Тогда первый получит голоса, находящиеся под кривой распределе­ния правее линии b, а каждый из двух других — половину голосов, лежащих левее этой линии. Поэтому большинство голосов выиграет первый кандидат. Если один из двух кандидатов принял бы позицию А, то кандидат, занимающий позицию М, получил бы очень незначи­тельный процент голосов, равный площади, находящейся под кривой распределения между линиями а и b. Поэтому у кандидата М есть стимул выйти из сегмента АВ, тем самым он ставит одного из двух других кандидатов в затруднительное положение. Процесс продвиже­ния может долго продолжаться, но он имеет свои границы. Пока пик распределения находится в точке М, любой кандидат может повысить свои шансы, двигаясь по направлению к М.

В условиях жесткого противостояния двух различных пар­тий распределение голосов может приобрести бимодальную фор­му (рис. 14—4). В реальной действительности бимодальное распределение может иметь как симметричную (как на рис. 14—4), так и асимметричную форму (что встречается гораздо чаще).

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 14—4. Бимодальное распределение голосов избирателей

Наконец, в обществе, где отсутствует четкая поляризация инте­ресов, может встретиться и полимодальною распределение голосов избирателей. Если в таком обществе действуют четыре партии, то распределение голосов может приобрести (в идеале) такую форму, которая показана на рис. 14—5. На рисунксе изображено равномер­ное распределение голосов между партиями. Однако это частный случай. Здесь также возможен асимметричный сдвиг вправо или влево.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 14—5. Полимодальное распределению голосов избирателей

Представленные модели политической конкуренции довольно абстрактны, но они все-таки позволяют шрояснить факторы, дви­жущие политическим поведением кандидатов.

§

* Примечание. Сумма не равна 100%, так как некоторые опрошенные указывали несколько факторов.

Рассмотрим, кто же определяет мнения избирателей о буду­щих депутатах в России. Приведем в качестве примера данные опроса общественного мнения, проведенного в конце декабря 1995 г. ВЦИОМом. Он отражает итоги выборов в Государственную Думу России (см. табл. 14—3).

Как видим, основным фактором, сформировавшим мнения зна­чительной массы избирателей, были средства массовой информа­ции и прежде всего телевидение.

Отметим, что это не только удобный, но и сравнительно деше­вый метод получения необходимой информации. Однако некоторые избиратели не использовали и этот шанс, положившись на собст­венное мнение или мнение знакомых и родственников. Наконец, многие избиратели просто не участвовали в голосовании. Это сви­детельствует о том, что они не видели пользы от участия в полити­ческом процессе. Такое явление в теории общественного выбора называется рациональным неведением(rational ignorance). Суще­ствует своеобразный эффект порога — это минимальное значение пользы, которое необходимо превысить, чтобы избиратель участво­вал в политическом процессе. Если оно ниже определенной величи­ны, избиратель старается избежать исполнения своего граждан­ского долга, становясь человеком, для которого типично рациональ­ное неведение.

Представительная демократия обладает рядом несомненных преимуществ. Она, в частности, с успехом использует выгоды обще­ственного разделения труда. Избранные депутаты специализируют­ся на принятии решений по определенным вопросам. Законодатель­ные собрания организуют и направляют деятельность исполнитель­ной власти, следят за претворением принятых решений в жизнь.

В то же время при представительной демократии возможно принятие решений, не соответствующих интересам и чаяниям боль­шинства населения, весьма далеким от модели медианного избира­теля. Создаются предпосылки для принятия решений в интересах узкой группы лиц.

Группы с особыми интересами Лоббизм. В условиях представительной демократии качество и оперативность решений зависят от необходимой информации и стимулов, способствующих ее преобразованию в практические решения. Информация характеризуется альтернатив­ными издержками. Для получения ее необходимы время и деньги. Рядовому избирателю небезразлично решение того или иного во­проса, однако влияние на своего депутата связано с затратами — придется писать письма, посылать телеграммы или звонить по те­лефону. А в случае, если он не внемлет просьбам, — писать гнев­ные статьи в газеты, привлекать внимание радио или телевидения самыми различными способами вплоть до организации демонстра­ций и митингов протеста.

Рациональный избиратель должен соотносить предельные вы­годы от такого влияния с предельными затратами (издержками). Как правило, предельные затраты значительно превышают пре­дельные выгоды, поэтому желание постоянно воздействовать на депутата у избирателя минимально.

Иные мотивы у тех избирателей, интересы которых сконцент­рированы на определенных вопросах, как, например, у производи­телей конкретных товаров и услуг (сахара или винно-водочных из­делий, угля или нефти). Изменение условий производства (регули­рование цен, строительство новых предприятий, объем государст­венных закупок, изменение условий импорта или экспорта) для них — вопрос жизни или смерти. Поэтому такие группы с особыми ин­тересами стремятся поддерживать постоянную связь с представи­телями власти. Они используют для этого письма, телеграммы, сред­ства массовой информации, организуют демонстрации и митинги, создают специальные конторы и агентства, чтобы оказывать давление на законодателей и чиновников (вплоть до подкупа). Все эти способы влияния на представителей власти с целью принятия выгодного для ограниченной группы избирателей политического решения называют лоббизмом (lobbying).

Группы со взаимными и значительными интересами могут с лихвой компенсировать свои затраты, если законопроект, который они отстаивают, будет принят. Дело в том, что выгоды от принятия закона будут реализованы внутри группы, а издержки распреде­лятся на все общество в целом. Концентрированный интерес немно­гих побеждает распыленные интересы большинства. Поэтому относительное влияние групп с особыми интересами гораздо больше их доли голосов. Выгодные им решения не были бы приняты в услови­ях прямой демократии, когда каждый избиратель прямо и непосредственно выражает свою волю.

Влияние концентрированных интересов объясняет массу па­радоксов экономической политики государства, которое в основном защищает старые, а не молодые отрасли (в США, например, такие, как сталелитейная и автомобильная). Государство гораздо чаще регулирует рынки потребительских товаров, чем рынки факторов производства, предоставляет льготы отраслям, сконцентрирован­ным в определенном районе, чем распыленным по всей стране. Клас­сический пример — американский штат Мичиган, в главном городе которого — Дейтройте — расположены три крупнейшие автомо­бильные компании США: «Дженерал моторз», «Крайслер» и «Форд».

Депутаты, в свою очередь, также заинтересованы в активной поддержке со стороны влиятельных избирателей, ибо это увеличи­вает шансы их переизбрания на новый срок. Лоббизм позволяет находить источники финансирования предвыборной кампании и политической деятельности. В еще большей степени заинтересова­ны в лоббизме профессиональные бюрократы, от деятельности ко­торых зависит не только принятие, но и претворение в жизнь поли­тических решений. Поэтому выборные органы и исполнительная власть должны следовать определенным принципам, сфера их дея­тельности должна быть строго ограничена. По мнению Ф. Хайека, «ограничена должна быть… любая власть, но особенно демократи­ческая. Всемогущее демократическое правительство именно вслед­ствие неограниченности своей власти становится игрушкой в руках организованных интересов, ибо должно угождать им, чтобы обеспе­чить себе большинство»*.

* Хайек Ф. А. Общество свободных. Лондон, 1990. С. 151.

Парадокс голосования.Последователи теории общественного выбора наглядно показали, что нельзя целиком и полностью пола­гаться на результаты голосования, поскольку они в немалой степени зависят от конкретного регламента принятия ре­шений. Сама демократическая процедура голосования в законода­тельных органах также не препятствует принятию экономически неэффективных решений.

Проиллюстрируем это на простом примере. Допустим, некото­рое общество (или выборный орган) состоит из трех человек (Ива­нова, Петрова, Сидорова), отличающихся друг от друга системой предпочтений.

Один из них, например Иванов, ранжирует общественные цели в следующем порядке: 1 — борьба с инфляцией, 2 — политика занятости, 3 — национальная оборона. Другой (Петров) на первое место ставит политику занятости, на второе — национальную обо­рону, на третье — борьбу с инфляцией. Предпочтения третьего (Си­дорова) выглядят следующим образом: 1 — национальная оборона, 2 — борьба с инфляцией, 3 — политика занятости (см. табл. 14—4).

Таблица 14—4.

§

Экономика бюрократии.Одним из направлений теории общественного выбора является экономика бюрократии. Законодательные органы создают исполнительные, а они, в свою очередь, — обширный аппарат для выполнения разнообразных функций государства, которые затрагивают интересы избирателей. Избиратели, проголосовавшие за депутатов, оказываются в непо­средственном подчинении у бюрократов (рис. 14—6).

Бюрократия развивается как иерархическая структура внут­ри государства. Она необходима в качестве стабильной организа­ции для осуществления долгосрочных программ, организации, спо­собной приспосабливаться к внешним изменениям. Политический процесс представляет собой единство прерывности и непрерывности. Периодическое обновление законодательных органов сочетается с относительной стабильностью основных эшелонов исполнительной власти. Бюрократия помогает сохранить преемственность в руковод­стве, осуществляет контроль за оппортунистическим поведением.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 14—6. Роль бюрократии

Экономика бюрократии (economics of bureaucracy) согласно теории общественного выбора — это система организаций, удов­летворяющая как минимум двум критериям: во-первых, она не производит экономические блага, имеющие ценностную оценку, и, во-вторых, извлекает часть своих доходов из источников, не связанных с продажей результатов своей деятельности. Уже в силу своего положения бюрократия не связана непосредственно с интересами избирателей, она обслуживает прежде всего интересы различных эшелонов законодательной и исполнительной ветвей влас­ти. Чиновники не только реализуют уже принятые законы, но и ак­тивно участвуют в их подготовке. Поэтому они нередко напрямую связаны с группами, отстаивающими особые интересы в парламенте. Через бюрократов группы с особыми интересами «обрабатывают» политиков, представляют информацию в выгодном для них свете.

Бюрократия, как правило, опасается не недовольства общест­ва в целом, а прицельной критики со стороны групп с особыми интересами, которые легко могут использовать для этого средства массовой информации. И наоборот, в случае провала им могут по­мочь выйти из затруднительного положения опять те же группы с особыми интересами, с которыми они тесно связаны.

Реализуя свои собственные цели и интересы особых групп, бюрократы стремятся к принятию таких решений, которые откры­вали бы для них доступ к самостоятельному использованию разно­образных ресурсов. На экономии общественных благ они мало что могут заработать, принятие же дорогостоящих программ предостав­ляет им широкие возможности для личного обогащения, усиления влияния, укрепления связей с поддерживающими их группами и в конечном счете для подготовки путей «отхода» на какое-нибудь «теплое» местечко. Не случайно многие служащие корпораций, по­работав в государственном аппарате, возвращаются в свои корпо­рации с заметным повышением. Такая практика получила назва­ние «системы вращающихся дверей».

Бюрократии присущи стремление ускорить ход дела админи­стративными методами, абсолютизация формы в ущерб содержа­нию, принесение стратегии в жертву тактике, подчинение цели ор­ганизации задачам ее сохранения. «Бюрократия, — писал К. Маркс, — считает самое себя конечной целью государства. Так как бюрокра­тия делает свои «формальные» цели своим содержанием, то она всюду вступает в конфликт с «реальными» целями. Она вынуждена поэтому выдавать формальное за содержание, а содержание — за нечто формальное. Государственные задачи превращаются в кан­целярские задачи, или канцелярские задачи — в государственные»*.

* Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 271.

С ростом бюрократии развиваются и негативные стороны уп­равления. Чем больше становится бюрократический аппарат, тем ниже качество принимаемых решений, тем медленнее осуществля­ется их претворение в жизнь. Различные ведомства преследуют нередко противоположные цели; их работники часто дублируют работу друг друга. Устаревшие программы не отменяются, издают­ся все новые и новые циркуляры, увеличивается документооборот. Все это требует огромных средств для решения простых вопросов.

Укрепление бюрократии усиливает неэффективность работы организации. В частной фирме простым критерием эффективности является рост прибыли. В государственном аппарате такой четкий критерий отсутствует. Обычной реакцией на провалы принятых ранее программ является увеличение ассигнований и рост штатов сотрудников. Все это способствует разбуханию государственного аппарата — людей, занятых поиском политической ренты.

Поиск политической ренты. Крупным достижением в теории общественного выбора стала начатая в 1974 г. Анной Крюгер разработка теории политической ренты. Поиск политической ренты (political rent seeking)это стремление получить экономическую ренту с помощью полити­ческого процесса. Правительственные чиновники стремятся полу­чить материальные выгоды за счет как общества в целом, так и отдельных лиц, добивающихся принятия определенных решений. Бюрократы, участвуя в политическом процессе, стремятся провес­ти такие решения, чтобы гарантировать себе получение экономи­ческой ренты за счет общества. Политики заинтересованы в реше­ниях, которые обеспечивают явные и немедленные выгоды и требу­ют скрытых, трудно определяемых издержек. Подобные решения способствуют росту популярности политиков, но, как правило, они экономически неэффективны.

Иерархическая структура государственного аппарата строит­ся по тем же принципам, что и структура крупных корпораций. Однако государственные учреждения часто не могут воспользоваться преимуществами организационной структуры частных фирм. При­чинами служат слабый контроль за их функционированием, недо­статочная конкуренция, большая самостоятельность бюрократии. Поэтому представители теории общественного выбора последова­тельно выступают за всемерное ограничение экономических функ­ций государства. Даже производство общественных благ не повод, с их точки зрения, для государственного вмешательства в экономи­ку, поскольку разные налогоплательщики извлекают неодинако­вую выгоду от государственных программ. По их мнению, демокра­тичным является опосредованное рынком преобразование общест­венных товаров и услуг в экономические блага.

Условием эффективной борьбы с бюрократией они считают приватизацию, его содержанием — развитие «мягкой инфраструк­туры», а конечной целью — создание конституционной экономики. Введенное У. Нисканеном понятие «мягкая инфраструктура» озна­чает увеличение экономических прав человека (укрепление прав собственности, честность и ответственность за выполнение контрак­тов, терпимость к инакомыслию, гарантии прав меньшинства и т.п.) и ограничение сфер деятельности государства.

Политико-экономический цикл. Политико-экономический (политический деловой) цикл (political business cycle) — экономический экономической и политической ак­тивности правительства между выборами*. Деятельность прави­тельства между выборами подчинена определенным закономерностям. С известной долей условности она может быть описана следу­ющим образом. После выборов осуществляется ряд мер, направ­ленных на изменение целей или масштабов деятельности предше­ствующего правительства.

* Nordhaus W. The Political Business Cycle. // Review of Economic Studies. 1975. № 42. P. 169—190.

Эти меры носят особенно радикальный характер, если к власти приходит партия, до этого находившаяся в оппозиции. Предпринимаются попытки по сокращению дефицита государственного бюджета, сворачиванию непопулярных программ, перестройке работы государственного аппарата. Вновь пришедшие к власти люди стараются выполнить хотя бы часть предвыборных обещаний. Однако затем активность снижается до тех пор, пока падение популярности нового правительства не достигает крити­ческого уровня. С приближением следующих выборов активность правительства возрастает. Если отложить на оси абсцисс время, а на оси ординат — активность правительства, то описанный цикл в общем виде будет выглядеть примерно так (рис. 14—7).

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Рис. 14—7. Политико-экономический цикл

Отрезок Т1 Т2 отражает падение популярности правительства, отрезок Т2 Т3 — наращивание активности, связанное с подготовкой предстоящих выборов. Целесообразно отметить, что пик новой активности не должен находиться слишком далеко от предстоящих перевыборов, иначе избиратели успеют забыть о периоде активной деятельности правительства. При этом желательно, чтобы уровень активности в точке Т3 был не ниже активности предшествующего правительства в точке Т1. Общий политико-экономический цикл может включать ряд более мелких подциклов, которые в целом вписываются в указанную закономерность.

«Провалы» государства. «Провалы» (фиаско) государства (правительства) (government failure)это случаи, когда государство (правительство) не в состоянии обеспечить эф­фективное распределение и использование общественных ресурсов.

Обычно к «провалам» государства относят:

1. Ограниченность необходимой для принятия решений ин­формации. Подобно тому как на рынке возможно существование асимметричной информации, так и правительственные решения могут приниматься часто при отсутствии надежной статистики, учет которой позволил бы принять более правильное решение. Более того, наличие мощных групп с особыми интересами, активного лоб­би, мощного бюрократического аппарата приводит к значительно­му искажению даже имеющейся информации.

2. Несовершенство политического процесса. Напомним лишь основные моменты: рациональное неведение, лоббизм, манипулиро­вание голосами вследствие несовершенства регламента, логроллинг, поиск политической ренты, политико-экономический цикл и т. д.

3. Ограниченность контроля над бюрократией. Стремитель­ный рост государственного аппарата создает все новые и новые проблемы в этой области.

4. Неспособность государства полностью предусмотреть и кон­тролировать ближайшие и отдаленные последствия принятых, им решений. Дело в том, что экономические агенты часто реагиру­ют отнюдь не так, как предполагало правительство. Их действия сильно изменяют смысл и направленность предпринятых прави­тельством акций (или законов, одобренных законодательным собранием). Мероприятия, осуществляемые государством, вливаясь в общую структуру, часто приводят к отличным от первоначальных целей последствиям. Поэтому конечные результаты действий госу­дарства зависят не только, а нередко и не столько от него самого.

Деятельность государства, направленная на исправление «про­валов» рынка, сама оказывается далекой от совершенства. К фиас­ко рынка добавляется фиаско правительства. Поэтому необходимо строго следить за последствиями его деятельности и корректиро­вать ее в зависимости от социально-экономической и политической конъюнктуры. Экономические методы должны применяться таким образом, чтобы они не подменяли действия рыночных сил. Исполь­зуя те или иные регуляторы, правительство должно строго следить за негативными эффектами и заблаговременно принимать меры по ликвидации негативных последствий.

Модель Конституции Ф. Хайека.Модель Конституции, предложенная Фридрихом фон Хайеком, исходит из необходимости кардинального преобразования суще­ствующих демократических институтов. Они были созданы, счита­ет он, для нужд управления, а не законодательства. Первоначально под демократией понимали даже не содержание управления, а лишь форму (или процедуру) принятия решений. Эта форма ничего не говорила о целях управления и средствах их достижения. С тече­нием времени, однако (и не без влияния английской традиции), пред­ставительное собрание (парламент) обретает не только высшую, но и неограниченную власть в обществе. «Если те, кто принимает ре­шения по любым вопросам, — пишет Ф. Хайек, — могут издавать любой закон, то очевидно, что сами они не подвластны закону’*. Это означает, что в обществе господствует принцип парламентского суверенитета.

* Хайек Ф. Общество свободных. С. 52.

Принятие законов и контроль за их исполнением — это раз­ные функции. Если выборный орган будет иметь право изменять сами законы, то он рано или поздно сделает все возможное, чтобы укрепить и расширить свою власть. Бесплатные раздачи общест­венных средств отдельным категориям населения, поблажки раз­личным группам с особыми интересами становятся условием пере­избрания, средством покупки поддержки большинства, т. е. поли­тической необходимостью. Сохранение власти любой ценой превра­щается в цель, растрата общественных благ — в средство достиже­ния этой цели. Такая тенденция объективно таит в себе опасность перерождения демократического идеала.

Поэтому Ф. Хайек считает, что в подлинно демократическом обществе необходимы три представительных органа:

— «один — для занятия исключительно конституцией (он бу­дет собираться с большими интервалами, лишь когда потребуются изменения в конституции);

— другой — для постоянного совершенствования кодекса спра­ведливости;

— третий — для текущего правления, т. е. для распоряжения общественными ресурсами»*.

* Хайек Ф. Общество свободных. С. 69.

Целью первого из них будет сдерживание произвола, т. е. «прав­ления без правил». Конституция, которая должна быть одобрена высшим органом, сможет оградить частную сферу деятельности каж­дого от вмешательства государства, т. е. сформулировать четкие пре­делы по использованию права государства на принуждение.

Ф. Хайек предлагает совершенно новый принцип формирова­ния законодательного собрания. Для этого каждое поколение, до­стигшее 45 лет, выбирает из своей среды представителей сроком на 15 лет. Таким образом, в законодательном собрании будут пред­ставлены люди в возрасте от 45 до 60 лет, представительство будет ежегодно обновляться на 1/15. Общая структура власти, по Ф. Хайеку, будет выглядеть тогда следующим образом (рис. 14—8):

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Высшей инстанцией является Конституция, которая опреде­ляет функции всех органов власти. Законодательное собрание фор­мирует правительственное собрание, оно, в свою очередь, — правительство, которое руководит административно-бюрократическим аппаратом.

Такая структура, по мнению Ф. Хайека, позволит избежать извращения демократического идеала, защитит, от перерождения закона в произвол, создаст пределы для роста административной машины.

Вопросы для повторения

1. Экономический и политический рынок: в чем их единство и в чем различие?

2. Что понимается под рациональностью индивида в общест­венном выборе?

3. Перечислите признаки прямой демократии. В чем их досто­инства и недостатки?

4. Всегда ли правило большинства обеспечивает демократич­ность принятия решений? Когда, на ваш взгляд, необходимо при­нятие решений при условии полного единогласия?

5. Что такое издержки принятия решений? Из чего они скла­дываются?

6. Покажите на конкретных примерах, как используют модель медианного избирателя лидеры различных партий.

7. Какие факторы повысили рациональное неведение на пре­зидентских выборах в России в июне 1996 г., а какие способствова­ли его понижению?

8. Что будет происходить, если в условиях прямой демократии одновременно наблюдается неравномерное распределение и выгод, и затрат? Объясните это на приведенном примере с озеленением улицы. Будет ли тогда действовать модель медианного избирателя?

9. Если вы — русский, проживающий в Эстонии, или эстонец, живущий в России, то какой бы вы предпочли парламент: пользу­ющийся простым большинством голосов или характеризующийся относительным единодушием? Почему?

10. Какой смысл вкладывают сторонники теории общественно­го выбора в понятие «политическая экономия»?

11. Приведите конкретные примеры лоббирования правитель­ственных решений.

12. Противоречит ли система логроллинга оптимуму по Парето?

13. В чем единство и в чем различие прямой и представитель­ной демократии?

14. Что представляет собой бюрократия как экономическое явление?

15. В чем единство и в чем различие экономической и полити­ческой ренты?

16. Почему произошло извращение демократического идеала? Чем отличается закон от произвола?

17. Сравните авторитарный либерализм, анархо-либерализм и ограниченную демократию. Какая система лучше и почему?

18. Может ли модель Конституции Ф. Хайека быть реализова­на на практике? Что для этого необходимо?

19. Каковы условия проведения эффективной денационализа­ции? Проанализируйте опыт приватизации в России: каковы его достоинства и недостатки?

20. Что такое конституционная экономика? Почему ее разработка стала актуальной задачей в развитых странах в настоящее время?

Примеры решения задач

§

Выбор в условиях неопределенности. поведенческие модели выбора

Выбор, когда условия определены, соответствует принципу рациональности, на основе которого осуществляется выбор, представленный во второй главе.

Экономические решения, принимаемые в условиях неопределенности, в своей основе являются элементами азартной игры. Существует ряд интуитивных признаков, делающих азартную игру более привлекательной для одних и менее привлекательной для других. Многие из этих признаков мы переносим в сферу экономических выборов. Для иллюстрации этого утверждения рассмотрим серию азартных игр (т.е. игр на деньги) с подбрасыванием монеты («орел или решка»).

Игра 1. Если выпадает «орел», вы выигрываете 100 долларов; если выпадает «решка», вы проигрываете 0,5 доллара.

Игра 2. Если выпадает «орел», вы выигрываете 200 долларов; если выпадает «решка», вы проигрываете 100 долларов.

Игра 3. Если выпадает «орел», вы выигрываете 20000 долларов; если выпадает «решка», вы проигрываете 10000 долларов. Проигравшие имеют право выплачивать долг небольшими суммами ежемесячно в течение 10 лет.

Большинство людей интуитивно предпочтет игру 1, т.к. риск потерять деньги здесь минимальный. Но некоторые предпочтут игру 3. Ее предпочтут азартные люди, склонные к риску. Хотя большинство людей откажутся принимать участие в игре 3. Объяснение такого поведения является задачей теории выбора в условиях неопределенности.

Лауреат нобелевской премии Дэниэл Канеман и его старший коллега Амос Тверски при помощи множества экспериментов выявили, что люди оценивают альтернативы в условиях неопределенности не по функции полезности, а по функции ценности. Эта функция определяется не в терминах абсолютных денежных величин, а в терминах отклонений от точки начального богатства индивида.

В зависимости от вида функции ценности различаются люди: не склонные к риску, склонные к риску и нейтральные к риску.

Не склонные к риску — люди, чьи предпочтения выражаются функцией ценности со снижающейся предельной ценностью капитала. Эта функция представлена на рис. 1. Из графика видно, что несклонность к риску характеризует вогнутая функция ценности.

Склонные к риску — люди, чьи предпочтения выражены функцией ценности с возрастающей предельной ценностью капитала. Эта функция представлена на рис. 2. Из рисунка видно, что предпочтения склонных к риску характеризует выпуклая функция ценности.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Нейтральные (безразличные) к риску — люди, чьи предпочтения выражены функцией ценности с постоянной предельной ценностью капитала. Из данного определения следует, что на графике функция ценности, отражающая предпочтения, нейтральные к риску, будет иметь вид прямой.

Как установили Канеман и Тверски, преобладающее большинство людей принимают такие решения в условиях неопределенности, которые можно объяснить наличием у них функции ценности вогнутой (выпуклой вверх) для выигрышей и выпуклой (выпуклой вниз) для потерь, что означает нерасположенность к риску при выигрышах и склонность к риску при проигрышах. Эта функция представлена на рис. 3. Кроме того, она имеет особенности.

Предположим, А — событие, принесшее вам неожиданный выигрыш в 100 долларов, а Б — событие, повлекшее за собой необходимость заплатить 80 долларов за починку выведенного из строя водопровода в вашем доме. Из рис. 3 видно, что в соответствии с функцией ценности основная масса людей придает гораздо большее значение потере в 80 долларов, чем доходу в 100 долларов, т.к. она имеет при потерях крутизну значительно выше, чем при доходах. Отметим также, что функция ценности имеет вогнутую форму в отношении доходов и выпуклую — в отношении потерь. Это свойство аналогично свойству уменьшающейся предельной полезности в традиционной модели. Оно свидетельствует о том, что влияние дополнительных доходов или потерь уменьшается при возрастании основных доходов или потерь.

Выбор в условиях неопределенности - Методология системного исследования

Канеман и Тверски подчеркивают, что их функция ценности является чисто описательным средством. Они пытаются суммировать правила, определяющие выбор, который делают люди, и не требуют, чтобы они осуществляли свой выбор только в соответствии с прогнозами их функции ценности.

Согласно данным, представленным Канеманом и Тверски, для людей весьма типично оценивать каждое событие отдельно, а затем принимать решения, суммируя отдельные ценности. В этом примере V (100) гораздо меньше в абсолютных единицах, чем V (-80). Поскольку алгебраическая сумма двух величин меньше 0, то любой человек, использующий этот механизм решения, откажется от данной пары событий А и Б, даже если общий эффект увеличивает его общее богатство на 20 долларов.

Функции ценности Канемана и Тверски обладают двумя важными особенностями: 1) люди асимметрично толкуют доходы и потери, придавая при принятии решений потерям больший вес, чем доходам; 2) люди сначала оценивают отдельные события, а затем суммируют эти оценки. Первая из этих особенностей не обязательно подразумевает иррациональное поведение. В конце концов, нет ничего противоречивого в том, что ощущение потери гораздо сильнее ощущения радости от аналогичного по величине дохода. Иррациональна вторая особенность: каждое событие трактуется отдельно, а не с точки зрения их общего эффекта.

Существенным является способ освещения события. Если бы кто-то разъяснил человеку, что чистый результат событий А и Б выражается в увеличении его богатства на 20 долларов, то он, вероятно, быстро бы согласился с данным ходом событий. Оцененные как единое целое, эти события представляют собой явное улучшение его нынешнего положения. Проблема же состоит в том, что при принятии решений кажется более естественным произвести раздельные оценки событий.

Кроме этого традиционного поведения людей функция ценности Канемана-Тверски объясняет множество других типичных случаев также иррационального поведения, которые противоречат модели рационального выбора. Так, другой основной принцип модели рационального выбора состоит в том, что при принятии решений следует игнорировать невозвратные издержки. Между тем люди игнорируют именно этот принцип, а не сами невозвратные издержки. Например, Вас просят представить, что Вы купили пару очень модных туфель за 500 тыс. руб. и вдруг обнаружили, что они Вам тесны и причиняют боль. После их растяжки ситуация несколько улучшается, но они все еще вызывают ощущение значительного дискомфорта. Что Вы сделаете с этими туфлями — будете продолжать их носить или возвратите обратно в магазин? Была бы Ваша реакция иной, если бы Вы не купили туфли, а получили их в подарок?

Согласно модели рационального выбора не имеет значения, купили ли Вы туфли сами или получили их в подарок. При любом варианте Вы владеете ими, и единственный вопрос в том, достаточно ли сильны неприятные ощущения, чтобы прекратить их носить. Однако в противоположность прогнозу этой модели люди чаще всего отвечают, что отказались бы носить туфли, если бы получили их в подарок. Очевидно, тот факт, что они потратили 500 тыс. руб. на покупку, заставляет людей продолжать носить неудобные туфли, т.к. в соответствии с функцией ценности Канемана-Тверски ощущение возможной потери в 500 тыс. руб. при отказе носить туфли превышает ощущение дискомфорта.

Другой пример. Официальная цена билетов на розыгрыш Суперкубка 1988 года по футболу составляла 100 долларов, но на открытом рынке их цена доходила до 2000 долларов. Тысячи болельщиков использовали свои 100-долларовые билеты для посещения матча, не воспользовавшись возможностью продать их за 2000 долларов. Однако очень немногие из них потратили бы 2000 долларов на покупку билета на матч. Такое поведение болельщиков согласуется с предположением, что прямые издержки (100 долларов за билет) рассматриваются как потери и ценятся выше, а вмененные издержки (2000 долларов за билет) — как отказ от дохода.

Функция ценности Канемана-Тверски объясняет некоторые специфические приемы, которые используют на практике продавцы и люди, делающие подарки. Например, поскольку функция ценности является вогнутой в отношении доходов, то более высокая общая ценность получается тогда, когда мы рассматриваем крупный доход как два (или большее число) более мелких (правило обособления доходов). Этому правилу соответствует известная истина: «Не складывайте все рождественские подарки в одну коробку».

Выпуклость функции ценности в отношении потерь подразумевает, что две потери, рассмотренные раздельно хуже, чем объединенные в одну крупную потерю (правило объединения потерь). Продавцы используют это правило, когда предлагают купить дом с мебелью за 152000 долларов, т.к. мебель в 2000 долларов кажется дешевле, когда ее стоимость добавлена к стоимости дома в 150000 долларов, чем если покупать ее отдельно. Расходы в 150000 долларов за дом соответствуют той пологой части функции ценности (рис. 3), которая показывает, что дополнительные расходы в 2000 долларов вызовут очень небольшое огорчение.

Более значительная крутизна функции ценности в области потерь компенсируется всякий раз, когда потери можно сочетать с доходом большей величины (правило компенсации незначительной потери большим доходом). Например, эффекты дохода в 250 тыс. руб. и потери в 200 тыс. руб., рассмотренные раздельно, дают в абсолютных единицах отрицательную величину — негативный эффект. Но если их представить как единое целое и обратить внимание на тот факт, что это целое дает чистую выгоду, то ценностный эффект был бы положительным.

Правило выделения маленького дохода из больших потерь мы можем наблюдать в рекламе, когда указывается на то, что 20% в пачке стирального порошка бесплатно, или вы можете получить 1200 евро при «покупке автомобиля Фольксваген до 1 октября», обозначая тем самым скидку в указанную сумму при распродаже автомобилей. Ценностный эффект от сочетания маленького дохода (представленного в виде скидки) и первоначальной цены выше (менее болезненно воспринимается), чем просто указание новой (уменьшенной на величину скидки) цены.

Исследования Канемана, Тверски и других экономических психологов показали, что фундаментальные понятия статистики (нормальное и другие распределения, математическое ожидание, дисперсия и т.п.) не относятся к числу интуитивных инструментов человеческих суждений. Homo economicus, представленный классической экономической теорией, — существо не просто рациональное, но гиперрефлективное: мало того, что оно наделено упорядоченными предпочтениями, феноменальной памятью, способностью вычислять вероятности наступления различных событий и сопоставлять их при осуществлении выбора и прочими достоинствами машины для потребления, оно еще органически не способно действовать «по наитию», совершать ошибки при оценке наиболее желательного из доступных вариантов и выносить логически противоречивые суждения. Однако эти добродетели не типичны для большинства живых людей, склонных систематически принимать решения, руководствуясь не рациональными, а интуитивными соображениями, которые Канеман и Тверски назвали поведенческими эвристиками.

В частности, к таким эвристикам относится установленный многочисленными экспериментами факт, что суждения, предпочтения, а, следовательно, и решения реальных людей существенным образом зависят от контекста, т.е. от конкретного способа формулирования задачи. В одном из экспериментов респондентам (клиническим врачам) предлагалось выбрать одну из двух возможных стратегий лечения больных, страдающих раковыми заболеваниями:

«Формулировка выживания

Хирургическое вмешательство: из каждых 100 прооперированных больных операцию переживут 90, из которых 68 будут живы через год после операции, и 34 — через пять лет после операции.

Радиационная терапия: из каждых 100 больных, прошедших курс облучения, все останутся живы в процессе лечения; 77 больных будут живы через год, и 22 — через пять лет после лечения».

В этой формулировке за радиационную терапию высказались лишь 18% испытуемых. Параллельно тем же респондентам предложили такое описание альтернатив:

«Формулировка смертности

Хирургическое вмешательство: из каждых 100 прооперированных больных во время операции и в послеоперационный период умрут 10, всего в течение года скончаются 32 больных, а в течение пяти лет — 66 больных.

Радиационная терапия: из каждых 100 больных, прошедших курс облучения, в ходе лечения не умрет никто, в течение года после лечения всего скончаются 23 больных, а в течение пяти лет — 78 больных».

При такой формулировке число сторонников радиационной терапии выросло более чем вдвое — до 44%. Вместе с тем с формальной точки зрения обе формулировки абсолютны идентичны.

Этот феномен назван эффектом оформления. Функция ценности Канемана-Тверски объясняет такие решения тем, что при формулировке выживания врачи рассматривали «спасенные жизни» как выгоду и поэтому не были расположены к риску: при выборе между хирургическим вмешательством и радиационной терапией — выбрали хирургическое вмешательство. При формулировке смертности те же врачи рассматривали гибель людей как потери, что при выборе между хирургическим вмешательством и радиационной терапией подтолкнуло их выбору более рисковой радиационной терапии.

Из эффекта оформления следует, что один-единственный и хорошо упорядоченный индекс предпочтений (функцию полезности) на все случаи жизни построить нельзя в принципе — любой такой индекс будет зависеть от способа его получения. Отсюда следует, что результаты референдумов и других социологических опросов можно не только предсказывать, но и планировать при помощи «правильно» поставленных вопросов.

Эвристика доступности — еще один феномен интуитивного подхода к принятию решений. Люди склонны считать более вероятным то явление, которое находится на виду, на слуху или производит более сильное впечатление (независимо от его причин), нежели то, о котором они думают или знают сравнительно мало. Типичный пример — субъективная оценка сравнительной опасности, связанной с разного рода смертельными угрозами. Так, после Чернобыльской катастрофы европейские респонденты больше всего боялись аварий на атомных станциях, хотя по статистике вероятность погибнуть от такой аварии была в сотни раз ниже, чем вероятность смерти в автокатастрофе.

В поведении людей наблюдается и эвристика типичности (репрезентативности). Она заключается в том, что, как правило, людям не свойственно в своих суждениях прибегать к логически корректному расчету. Они прибегают к интуитивно привлекательной эвристике, оценивая явление с позиций типичности. Так, например, предположим, что Нина относится к категории робких, застенчивых людей, и мы хотим оценить вероятность того, что ее профессия — библиотекарь, а не продавец. Большинство людей предположит, что Нина, по всей вероятности, библиотекарь, поскольку застенчивость типична для этой профессии и довольно редко является чертой характера продавцов. Однако такие ответы страдают предвзятостью, поскольку на вероятность того, что данный человек является библиотекарем, помимо типичности оказывают влияние многие другие факторы. В данном случае большое значение имеет относительная доля продавцов и библиотекарей в целой популяции. Если в популяции продавцов в 100 раз больше библиотекарей, то застенчивых продавцов будет значительно больше, чем застенчивых библиотекарей, несмотря на не типичность застенчивости для продавцов.

При оценке явлений в условиях неопределенности люди применяют эвристику, определенную как «фиксирование и коррекция». Они сначала выбирают предварительную базовую оценку — «якорь» — и затем корректируют ее в соответствии с любой дополнительной информацией, которая им покажется уместной.

Исследования показали, что эта процедура часто приводит к совершенно неверным оценкам по двум причинам. Во-первых, исходный «якорь» может совершенно не иметь отношения к величине, подлежащей оценке (быть от нее очень далекой); во-вторых, даже если он имеет к ней отношение, людям свойственно весьма незначительно корректировать исходный уровень.

Метод фиксирования и коррекции находит важное применение в экономике при оценке степени несостоятельности сложных проектов. Рассмотрим, например, начало нового бизнеса. Чтобы преуспеть, необходимо предусмотреть и осуществить целый ряд этапов: должно быть получено необходимое финансирование; найдено рентабельное производство; разработан производственный процесс при низких затратах; приглашены достаточно квалифицированные работники; проведена кампания по организации эффективного сбыта и т.д. Предприятие потерпит неудачу, если какой-либо из этих этапов не будет выполнен. Если процесс предусматривает наличие множества этапов, вероятность неудачи неизменно высока, даже если на каждой стадии имеется высокая вероятность успеха. Например, программа, охватывающая 10 стадий, каждая с показателем успеха 90%, будет терпеть неудачу в 65% случаев. При оценке показателей несостоятельности для таких проектов люди, как правило, оценивают базовый уровень показателей несостоятельности («якорь») как очень низкий и затем незначительно его корректируют для окончательной оценки. Смещения при фиксировании и коррекции могут, таким образом, быть причиной неудач подавляющего большинства новых предприятий.

Кроме представленного существует еще один способ восприятия и обработки информации, который важен при решении экономических проблем. Происхождение его связано с так называемым законом Вебера-Фехнера из области психофизики. Этот закон характеризует свойство восприятия. Люди воспринимают разницу в явлении (стимуле, раздражении) соразмерно с величиной самого явления (стимула, раздражения). Этот закон может быть использован в тех случаях, когда люди решают, достаточно ли велики различия в цене, чтобы вызывать беспокойство?

Предположим, вы собираетесь купить часы в магазине за 25 тыс. руб., но узнаете, что те же часы продаются за 20 тыс. руб. в другом магазине, находящемся в 10 минутах езды от первого магазина. Поедете ли вы в другой магазин? Изменился бы ваш ответ, если бы вы решили купить телевизор за 1 млн. руб., но ваш друг сообщил, что в другом магазине такой же телевизор продается за 995 тыс. руб.? Большинство людей дают положительный ответ в первом случае и отрицательный — во втором.

Согласно модели рационального выбора не должно быть трудностей при принятии решений. Если выбор осуществляется между сходными вариантами, т.е. если прогнозируемые выгоды двух вариантов имеют примерно одинаковую полезность, то нет большой разницы в том, какой вариант будет выбран. И наоборот, если ожидаемая полезность одного из вариантов явно выше, то выбор снова не вызовет затруднений. В любом случае у выбирающего нет очевидных причин для беспокойства и нерешительности.

На самом деле все мы, конечно, знаем, что трудности при принятии решений являются скорее правилом, чем исключением. Существует множество пар альтернатив, в пределах которых наши функции полезности не позволяют ясно и недвусмысленно ранжировать предпочтения. Сложности явно выражены в том случае, когда альтернативы трудносопоставимы.

В частности, индивид не может быть в этом случае независим от посторонних альтернатив.

К примеру, при выборе студентами квартир для проживания, различающихся двумя характеристиками: ежемесячной квартирной платой и расстоянием до университета мы видим следующую картину: одна квартира (А) более дорогая, но ближе к университету; другая (Б) — более дешевая, но дальше от университета. Почти половина студентов выбрала квартиру А, а другая половина — квартиру Б. Но добавление для выбора к двум имеющимся третьей квартиры (В), которая дороже Б и находится дальше нее от университета, меняет выбор между А и Б в пользу Б (более 70% студентов при выборе из трех квартир предпочли Б, и только менее 30% — квартиру А). Появление варианта В дает возможность удобного сопоставления Б и В, естественно, в пользу Б.

Как быть Леди:  ЕГЭ. Человек. Тема 5.Способности |
Оцените статью
Ты Леди!
Добавить комментарий